后危机时代我国商业银行应如何保持流动性

代晨++王凯丽

摘 要：本文从商业银行流动性研究的背景意义及理论依据入手，针对我国目前商业银行流动性现状进行分析，并对现阶段我国商业银行应如何保持流动性提出对策建议。

关键词：商业银行；流动性；防范风险

一、背景意义

2008年，美国次贷危机席卷全球，许多银行业金融机构因为流动性不足而破产。在当今这个后危机时代，我国商业银行仍面临许多挑战。随着我国利率市场化改革的不断推进，金融衍生工具的使用越来越广泛，商业银行的流动性风险也随之增加。因此，现阶段我国商业银行如何保持流动性成为我国经济平稳健康发展的关键。

二、理论依据

商业银行的经营要遵循安全性、流动性、赢利性三个原则，其中安全性是保证，流动性是条件，盈利性是目的。所谓流动性风险是指商业银行无力为负债的减少或资产的增加提供融资的风险。当商业银行资产流动性不足时，无法以适当成本迅速增加负债或变现资产以获得足够的资金来满足正常经营的需要，甚至可能引发挤兑现象，导致银行破产或倒闭。

三、现状问题

现阶段我国商业银行流动性的管理还存在许多问题，具体如下：

第一，流动性风险管理意识淡薄。长期以来，我国商业银行，特别是国有商业银行，习惯性地以政府为依靠，将银行的发展与政府的支持联系在一起，因此，对流动性风险管理的认识不足，缺乏主动性，没有把流动性风险管理作为一项有待提高和加强的业务内容。第二，流动性管理的技术手段落后。目前，国际先进银行的流动性风险管理已经进入了模型化、动态化的阶段，将流动性风险、信用风险、市场风险等纳入一套体系进行综合分析。而我国商业银行尚处于定性判断和头寸管理的初级阶段，与先进发达国家还有一定差距。第三，缺乏对流动性风险的预警和应急机制。目前，我国商业银行使用的流动性风险管理指标都属于静态指标，只能反映某一时点的流动性状况，缺少动态的、事前的管理手段，而且没有建立起相应的应急机制，当意外状况发生时很容易形成资金缺口。此外，从资产组成看，我国商业银行的资产大部分表现为贷款，结构较为单一，基本没有流动性二级储备，一级储备的大部分又滞留在中央银行里，银行很难根据流动性需要，随时抽回，做自主性调剂。同时，与股份制银行相比，我国大型国有商业银行的不良贷款率水平相对较高，存在的风险较大。

四、对策建议

（1）降低不良贷款率，提高资产管理水平。发放贷款是我国商业银行最主要的盈利手段。随着利率市场化进程的不断推进，许多银行为了扩大盈利空间往往忽视了资产的安全性，放松了对贷款的监管，这将造成银行的不良资产比率上升，贷款无法顺利收回，从而影响银行的流动性。因此，商业银行应提高资产管理水平，完善贷款“三查”制度，有效降低不良贷款率，从而防范流动性风险。（2）加强内部评级和风险计量，强化表外业务管理。我国商业银行应强化内部评级系统和风险计量模型的建设，综合应用多种技术方法，提高预测水平，可以借鉴国际上的信用评级体系，来完善自身对信用风险的管理，防止对潜在流动性风险的低估。此外，表外业务透明性较低，缺乏来自外界的监管，易引发流动性风险，因此，商业银行也应加强表外业务管理，合理规避风险。（3）加强商业银行风险管理意识。防范流动性风险，首先应加强商业银行的风险管理意识。商业银行在经营管理的过程中应保持三性原则的协调一致，主动防范流动性风险。同时，应重视风险管理的相关文化和制度建设，通过制度改进、加强培训等方式，不断学习相关的先进理念和技术。只有在商业银行风险管理意识提高的前提下，才能够有效统筹和开展流动性风险的防范工作。（4）建立适合我国的存款保险制度。目前我国尚未建立高效的存款保险制度，尽管目前中国人民银行充当了最后贷款人的角色，但其无法对商业银行自身的体系进行有效管理。通过建立存款保险制度，各商业银行向存款保险机构缴纳一定保费，形成共同存款保险基金，当某家商业银行发生流动性风险时，可用该基金偿还存款人本金，从而保障了存款人权益，维持了金融机构及整个金融体系的稳定。（5）建立意外资金计划。当意外情况出现时，事先建立的应急机制就显得十分关键。建立意外资金计划的主要目的是，当事先无法预期的意外状况发生时，商业银行能够及时地补充流动性，应对危机，从而避免风险可能造成的巨大损失。同时，建立了意外资金计划的商业银行更能获得投资者及债务人的信任，从而在一定程度上也降低了流动性风险发生的可能性。

参考文献：

[1] 任远 《商业银行经营管理学》 北京：科学出版社 2004

[2] 姬梦珂 《后金融危机时期商业银行应如何保持流动性》 《决策与信息》 2013.04