期权定价微分方程的数值解法研究

孙蓓+张凯颖

摘要：在金融经济学的研究中，如何为基金、股票、债券等有价债券以及期權、期货等衍生物定价一直是十分重要的问题，本文将建立Black-Scholes模型的非标准有限差分格式，以得到一种更稳定、更加实用的期权定价模型，让投资者获取更加可靠的信息，来进行极为有效的投资。

关键词：期权定价；微分方程；Black-Scholes模型；非标准有限差分

中图分类号：F830.9；O241.8 文献识别码：A 文章编号：1001-828X（2017）015-0-01