基于VAR模型的陕西省物流业与进出口贸易关系实证研究

田昌奇

[摘 要] 以往国内学者针对三者的关系进行了定性与定量分析。通过利用陕西省1989-2015年的数据，构建VAR模型对陕西省物流业与进出口贸易的关系进行实证研究。协整检验表明物流业与进出口贸易之间存在长期协整的关系。格兰杰因果检验表明进口贸易是物流业的格兰杰原因，物流业是出口贸易的格兰杰原因。脉冲响应分析和方差分解表明，进口贸易和出口贸易都能促进物流业发展，进口贸易对物流业的贡献值大于出口贸易对物流业的贡献值。物流业与进出口贸易相辅相成，相互促进，因此提升陕西省物流业和进出口贸易的发展水平可以助力陕西省经济的发展。

[关键词] 物流业；进出口贸易；协整理论；VAR模型

[中图分类号] F259.27；F752.8 [文献标识码] A [文章编号] 1009-6043（2018）08-0034-03

一、引言

对外经济贸易是经济发展的动力之一，对外贸易可以带来直接或者间接的利益，因此对外贸易的发展水平是衡量经济发展的重要指标之一，改革开放以来我国对外贸易发展迅猛，对经济发展起到了重要的推动作用。2015年陕西省进出口贸易总值达到1895.66亿元，同比增长了12.8%，高出全国19.8个百分点，增速位列全国前列，其中进口977.2亿元，同比增长18.4%，出口918.5亿元，同比增长7.4%，实现进口、出口双增长。

从以往的研究来看，国内学者针对三者的关系进行了定性与定量分析。张宝友采用回归分析法研究了中国物流业与进出口贸易之间的相互关系，得出物流业对进出口贸易的影响程度大于进出口贸易对物流业的影响程度的结论[1]；周琨采用相关性分析和弹性分析研究了浙江省物流业对进出口贸易的影响，得出浙江省物流业对进出口贸易有较大推动作用的结论[2]；彭勇利用皮尔逊相关系数检验方法和计量分析方法确定了物流业与进出口贸易的关联性关系[3]；孔原、刘览利用协整性检验、脉冲响应分析和方差分解研究了我国主要港口外贸货物吞吐量与进出口贸易之间的关系，得出我国进出口贸易对我国国际物流发展拉动效应微弱的结论[4]；夏芳、杜红梅、刘文丽运用灰色关联分析法比较了我国五种运输方式的货物周转量对进出口贸易总额的影响，现代物流业对我国进出口贸易有显著的影响的结论[5]；金芳芳根据弹性理论分析浙江省物流业与进出口贸易的关系，研究显示物流业发展水平每提高1%，进出口贸易额平均提高2.90%[6]；戴雅娜利用协整理论和误差修正模型分析了江苏省区域物流与对外贸易的关系，研究结果显示两者之间存在协整关系，且物流业对外贸易影响显著[7]；沈焰运用相关性分析和弹性分析对华北地区的面板数据分析，研究表明各区域物流的发展对进出口贸易有同向的促进作用[8]。下文通过以1989-2015年的陕西省数据借助VAR模型对物流业与进出口贸易的关系进行实证分析并得出相应结论。

二、陕西省物流业与进出口贸易关系的实证研究

向量自回归模型（vector autoregressive model，简称VAR模型）由诺贝尔经济学奖获得者西姆斯（C.A.Sims，1980）提出。VAR模型不以经济理论为基础而采用多个方程联合的形式，联合方程中的每一个方程中，内生变量对该模型中所有的内生变量的滞后值进行回归，从而对模型内所有内生变量的动态关系进行评估。

VRA模型是基于数据统计来构建模型的，由此可以将单个变量的回归模型推广至多元时间序列变量构成的向量自回归模型，西姆斯推动了经济动态系统分析的大量应用，使VAR模型成为现代主流的应用分析模型之一。

一般的VAR模型描述在同一样本期间内的n个变量（内生变量）可以作为它们过去值的线性函数。其模型如下：

其中，yt是k维内生变量向量，xt是d维外生变量向量，Ai是带估计的参数矩阵，c是常数项，p是自回归滞后阶数，T是样本个数，B是常系数，ui是k维机扰动向量。

（一）数据的选取与处理

通过查阅相关文献得知衡量物流业发展的相关指标有运输仓储邮电业增加值、社会物流总额、货运周转量等，衡量进口贸易的常用指标有外贸依存度、进出口贸易额等。为了研究物流业与进出口贸易的关系，考虑数据的相关性、可获取程度以及衡量指标的综合性原则，选取了货运周转量（ZZL）作为衡量陕西省物流业发展水平的指标，出口额（EXPO）进口额（IMPO）作为衡量陕西省对外贸易的评价指标，将进出口额（亿美金）乘以当年的平均汇率。数据来源1990-2016年的《陕西省统计年鉴》、2016年《中国统计年鉴》，为了消除异方差性，对上文提到的变量取自然对数，分别用LZZL、LEXPO、LIMPO表示。运用Eviews8.0对数据做出LZZL、LIMPO、LEXPO的趋势图，如图1所示。

从图1中观察发现，图中三个变量同时呈现出变化的趋势，并且增长变动方向和变动步调比较一致。所以，我们可以猜测LZZL、LEXPO、IMPO之间可能存在较强的线性关系，对变量的相关性进行分析。

从上表可以看出，LZZL与LIMPO之间的相关系数为0.958，LZZL与LEXPO之间的相关系数为0.968，说明货运周转量与进口额、货运周转量与出口额之间有着很强的线性相关性。下面将进一步对他们之间的关系做出分析。

（二）平稳性检验

大部分经济时间序列是非平稳的，因此在对变量做回归之前需要对经济变量的平稳性进行检验，否则很可能出现“伪回归”的现象，采用ADF方法对LZZL、LIMPO、LEXPO三個变量进行单位根检验，检验结果如表2所示。

原变量LZZL、LIMPO、LEXPO在1%、5%显著水平下都含有单位根，序列不平稳，故不好判断数据的协整关系。一阶差分后DLZZL、DLIMPO、DLEXPO在5%显著水平下拒绝原假设，接受不存在单位根，即三个变量属于平稳序列，属一阶单整序列，满足进行协整性检验的条件。

（三）VAR模型建立与估计

对于VAR滞后期的选择根据AC与SIC最小准则，当两者不一样选取LR最小选取如表3，由此VAR模型的最佳滞后期为3。

VAR模型显示方程的拟合效果较好，因此建立如下的向量矩阵形式：

如果VAR模型所有特征根的倒数都小于1，即都在单位圆内，则该AVR模型是稳定的；反之VRA模型不稳定，不稳定的VAR模型不能做脉冲响应函数分析，经过检验所有特征根均在单位圆内，说明所建立的VAR模型是稳定的。

经过检验得知，物流业与进口贸易、出口贸易的时间序列满足协整检验条件。基于VAR模型采用Johansen协整检验法对变量的协整关系进行检验，检验结果如表4所示。

迹检验与最大特征值检验都显示在显著水平5%下三个变量存在协整关系，且至少存在2个协整方程，其中一个协整方程如下：

（四）格兰杰因果关系检验

通过协整检验可以看出物流业与进口贸易、出口贸易之间存在长期协整的关系，但三个变量之间的这种关系是否互为因果还需通过格兰杰因果检验进行验证。滞后阶数取最佳滞后期，结果如表5所示。

从表5可以看出在5%的显著性水平下，拒绝了LIMPO不是引起LZZ的格兰杰原因，说明陕西省进口贸易是物流业的格兰杰原因，拒绝了LZZL不是引起LEXPO的格兰杰原因，说明陕西省物流业是出口贸易的格兰杰原因。

（五）脉冲分析

基于建立的向量自回归模型，利用脉冲响应函数可以更好地分析物流业、进口贸易、出口贸易之间的动态关系，依据所建立的VAR（3）模型，做出脉冲响应函数如图所示，其中脉冲函数的横坐标表示变量的追踪期，纵坐标表示脉冲的响应程度。

1.物流业对进口贸易和出口贸易的影响

物流业对自身一个单位的标准化冲击，其首先在第1期产生了一个正向的反应，第2期呈现缓慢的下降状态至趋于平稳，长期来看，若没有其他因素影响，其发展将趋于平稳。

对于进口贸易的冲击，第1期幾乎没有产生影响，第2期开始有一个负向的冲击，第3期开始进口总额发展趋势较为平稳，影响几乎可以忽略不计，说明未来物流业对进口贸易的作用效果不明显。

对于出口的冲击，第2期开始有一个明显的正向反应，第3期开始趋于平稳，证明从长期来看，物流业对出口贸易有一定的冲击作用，但是影响效果有限。

2.进口贸易对物流业和出口贸易的影响

对于物流业的冲击，第1期开始有一个负向的冲击，随后有一个缓慢的下降趋势直至处于负效应状态，第3期开始有一个明显的上升趋势，第9期达到峰值0.17，从长期来看，进口贸易对物流业有着正向的冲击，且随着时间的推移增长幅度趋于稳定。

进口贸易对自身一个单位的冲击，其在第一期就有一个正向的反应，随后从第4期开始影响趋于稳定，且影响几乎可忽略不计，说明长期看来进口贸易对自身的冲击影响不明显。

对于进口贸易一个单位的冲击，第1期几乎没有影响，从第2期开始产生一个负向的冲击，从第3期开影响呈逐渐上升的趋势，从第4期开始下降并趋于稳定，出口额在一定范围内有所提升，因此长期来看进口贸易对出口贸易没有产生太大影响。

3.出口贸易对物流业对和进口贸易的影响

对于物流业的冲击，当期明显有一个正向的冲击，到第2期产生一个负向的冲击直至最低点，到第3期开始逐渐呈上升的趋势，第8期到达峰值0.12说明出口贸易对物流业具有正向持久的冲击作用。

出口贸易对自身一个单位的标准化冲击，正向效应呈现下降的趋势，直到第7期趋势保持比较稳定，表明陕西省的出口贸易在长期来看对其自身有一定的促进作用。

（六）方差分解

脉冲响应函数指的是随着时间的推移，模型中各个变量对于冲击的响应。需要进一步评价内生变量对标准差的贡献比值需要进行方差分解。

从图3可以看出，忽略物流业发展对自身的影响和贡献，进口贸易对物流业方差的贡献值从第2期（约3.14%）开始呈现上升趋势且涨幅比较稳定。出口贸易对物流业方差的贡献值从第2期达到最大值约2.01%，开始就呈现小幅的下降趋势幅度较为稳定。因此，从整体上来看，进口贸易对物流业的贡献值大于出口贸易对物流业的贡献值。

三、结论

通过以1989-2015年陕西省的货运周转量、进口贸易额和出口贸易额为数据样本，基于VAR模型实证分析了陕西省物流业、进口贸易、出口贸易三者的关系。协整检验模型的分析结果显示三者皆非平稳序列，皆为一阶单整序列且三者存在长期稳定的动态关系。格兰杰因果关系检验结果显示进口贸易是物流业的格兰杰原因，物流业是出口贸易的格兰杰原因，说明进口贸易额的提升可以促进物流业的发展，而物流业的发展可以促进出口贸易的发展，但是出口贸易对物业的促进和拉动作用并没有很好地体现。

对陕西省物流业（LZZL）方差分解可以看出，出口贸易对物流业的方差贡献值低于进口贸易对物流业的方差贡献值，说明当前出口贸易对陕西省物流业的促进作用还相对较弱。

物流业与进出口贸易相辅相成，相互促进，因此提升陕西省物流业和进出口贸易的发展水平可以助力陕西省经济水平的发展，基于以上研究，建议如下：为了促进陕西省现代化的物流服务体系的建设和发展，需要打造陆空立体交通体系，深度融入“一带一路”并且能有所作为。陕西境内拥有5个海关特殊监管区，同时拥有诸如咸阳国际机场等重要的物流通道，且与部分中亚国家口岸有较好的直接通行合作机制，这些独特的优势有利于推动陕西省物流产业的集聚发展，将陕西省打造成丝绸之路经济带的重要物流节点。

[参考文献]

[1]张宝友.现代物流业对进出口贸易的影响[J].国际贸易问题，2009：39-46.

[2]周棍.浙江省物流业发展对进出口贸易的影响研究[J].物流商，2012：175-176.

[3]彭勇.中国进出口贸易与国内物流业发展关联性计量分析[J].物流技术，2013：112-114.

[4]孔原，刘览.现代物流与我国进出口贸易的关系研究—基于VAR模型的脉冲响应函数分析[J].价值工程，2009：44-47.

[5]夏芳，杜红梅，刘文丽.现代物流业对我国进出口贸易影响研究[J].物流技术，2016：91-93.

[6]金芳芳.现代物流业对进出口贸易影响的实证研究[J].科技管理研究，2012：124-127.

[7]戴雅娜.江苏省对外贸易与区域物流关系研究—基于协整理论与误差修正模型[J].物流技术，2013：291-293.

[8]沈焰.华北地区物流业对进出口贸易的影响分析[J].物流技术，2014：282-283.

[9]杨长春.我国对外贸易与国际物流关系的实证研究[J].对外经济贸易大学学报，2008（1）：8-11.

[10]高铁梅.计量经济分析方法与建模[M].北京：清华大学出版社，2009：76.

[责任编辑：史朴]