* 猪年首个交易日,债市期现货携手走强
* 主要受春节期间海外避险情绪升温影响
* 10年国债期货收涨逾0.3%,利率债收益率跌近3bp
* 资金仍松交易略淡,流动性预期较为平稳
(新增货币市场收盘报价)
路透上海2月11日 - 中国猪年首个交易日,债市期现货携手走强,10年国债期货收涨逾0.3%,主要利率债活跃券收益率下行近3个基点。交易员表示,春节期间海外避险情绪升温,美债收益率下行等因素,助推现券开年买气高涨,虽首日交投并不算热络,但对国内放松等预期仍支撑看多情绪不减。
上海一券商交易员称,“开年股债齐涨啊,春节期间海外政策都挺鸽派的,发达经济体的利率都下了十几BP(基点),感觉大家对国内降息预期还是挺强烈的。”
今年中国春节假期为2月4日至2月10日。
剩余期限近10年的国开活跃券180210券成交在3.594%,节前收盘在3.6225%;同期限国债180019成交不多,最新为3.085%,节前在3.11%附近。
北京一券商交易员表示,美联储加息预期放缓,海外多数国家政策亦在放松,全球经济增长疑虑进一步升温等,这些因素均令国内政策放松约束进一步减弱,但是具体政策时点还需要观察;接下来重点关注本周国内经济数据情况和中美贸易谈判进展。
新一轮贸易谈判将于周一在北京开始。节前在华盛顿结束的一轮谈判没有达成协议,美国首席谈判代表宣布还有很多工作要做。中国外交部周一称,中方希望中美贸易谈判能取得良好结果。
美国公债收益率(殖利率)上周五连续第四个交易日下跌,受压于全球股市下跌,因市场担心在3月1日最后期限前美国和中国不会达成贸易协议。
以下为中国金融期货交易所五年和10年期各主力合约的收盘情况:
北京时间15:59 五年期 10年期
TF1903 T1903
现价(元) 100.015 98.285
较上结算价涨 0.19% 0.31%
跌
盘中最高(元 100.100 98.420
)
盘中最低(元 99.785 97.950
)
**节后首日资金仍松交易略淡**
中国银行间市场周一资金面仍偏宽松。交易员称,今日为春节长假后首个工作日,资金交易仍略显清淡;虽然节前央行逆回购操作释放的资金将在本周集中到期,且本月地方债发行亦较集中,不过预计央行将会通过公开市场操作对资金面进行削峰填谷。
他们并指出,今日各个期限资金均有融出,但非银机构也开始融入短期资金,故隔夜资金价格出现恢复性上涨。不过由于多数机构此前对跨节资金融入期限安排较长,因此今日到期规模有限,市场情绪较为平稳。
“今天大行主要以融出为主,非银机构也一直在借短钱,大家都不急,没有感觉很紧张,后边主要还是看一下公开市场的情况。”华南一银行交易员说。
华北一银行交易员亦称,明天开始本周将有6,000多亿逆回购资金到期,央行应该会做一些操作,会尽量让资金面平滑过去的。
中国央行周一公告称,目前银行体系流动性总量处于较高水平,可吸收金融机构缴存法定存款准备金等因素的影响,今日不开展逆回购操作。由于今日到期规模为200亿元人民币,故据此计算,单日净回笼200亿元。
据路透统计,本周公开市场逆回购到期总量为6,800亿元。此外,本周三(13日)还将有3,835亿元的中期借贷便利(MLF)到期,不过央行此前已公告称因降准措施,一季度到期的MLF不会予以续做。
今日银行间市场质押式回购总成交32,764.03亿元,春节前最后一个交易日为2,978.86亿元;其中隔夜品种成交27,774.23亿元,春节前最后一个交易日为2,658.20亿元。
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间17:49 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)
质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 2.2425 2.0118 +23.07 27,774.23
七天 2.5147 2.3215 +19.32 3,800.16
14天 2.3803 2.2133 +16.70 851.18
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 2.9500 2.6650 +28.50 9,107.27
七天 2.7400 2.5950 +14.50 2,531.28
14天 2.6300 2.6900 -6.00 560.24
回购定盘利率
其中:隔夜