更新版 1-台湾货币市场：短率靠向高位，综所税委托金融机构取款日资金续紧

* 短率续靠向区间高位 * 今为综所税委托金融机构取款日 * 有大行同步调高拆款及短票利率 * 短票利率区间上移，RP则持平偏升 (更新图表和拆款及央行定存单发行细节) 记者 詹静宜 路透台北6月12日 - 台湾银行间拆款短率周三续靠向高位；资调人士表示，今为综所税委托金融机构取款 日，预估金额共计约600亿台币，各行须将税款汇入台银指定帐户，隔日再上缴国库，令银行间资金依旧紧俏 ，一大行再度调高拆款及短票利率，引领短率多向区间高位靠拢。 他们并称，一大行今续调高票券一周拆出利率1基点至0.60%，两周则在0.61%，对小银行一周拆出利率也 攀高至0.50%，目前市场静待下周或有地方统筹分配款陆续发放，去年约有300亿台币，以及高雄市举债150亿 台币偿还银行借款，有望缓和货币市场紧张情势。 “客户还一直走钱，而且都是大笔的，现在连老行库都在找钱。”一大型银行资调人员说。 另位大型银行资调人士也称，随着银行间资金调度越来越保守，资金难觅下不再续作短票及债券RP，以解 资金燃眉之急，且目前估算季底当周央行定存单仅到期4,633亿台币，助长市场谨慎操作氛围，料季底前资金 情势难转松。 本周主要紧缩因子包括周三(12日)为综所税金融机构委托取款的扣款日，银行须将资金汇入台银指定帐户 ，预计隔日再上缴国库，此外周五(14日)也有国库续借200亿台币、高雄市发行150亿台币市政债、台泥发行12 6亿台币公司债等交割变数。 本地时间17:32 今日报价 上日收盘 台币兑美元 31.430 31.436 台湾加权股价指数<.TWII 10,615.66 10,607.76 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.199% 0.195% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.189-0.240% 0.189-0.240% --一周拆款利率区间 0.195-0.610% 0.195-0.610% --两周拆款利率区间 0.220-0.610% 0.230-0.610% **短票利率区间上移** 短票方面，大型票券商交易员表示，一大行今日分别调高月内、跨月短票利率2基点至0.58%、0.60%，其 他银行也跟进上调，带动短票利率区间上移，部分都高过央行的28天期定存单利率0.59%。 他们并称，由于银行间资金持续偏紧，少数银行到期无法续作，除了转向民间客户调头寸外，也开始思考 最下策就是提解央行定存单应急，只求央行减发存单维持市场宽松基调。 “现在利率已经飙到去年高位，好不容易花半年时间才降到0.4%，却不到一个月就拉高到0.60%。”一票 券商交易员说。 另有银行透露，近期资金紧俏，银行担保短票需求增温，但利率明显高于自保短票水准，“怕找不钱，还 是得做。” 今日票券商月内天期自保短票主要成交在0.58-0.61%；跨月天期自保短票则成交在0.60-0.62%；以上报价 区间较上日上移。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.598%，区间在0.52-0.63%，成交金额74.07亿 台币；前日自保30天短票成交加权平均利率在0.599%，区间在0.59-0.60%，成交金额79.73亿台币。 上日自保60天短票成交加权平均利率在0.528%，区间在0.40-0.60%，成交金额27.63亿台币；前日自保60 天短票成交加权平均利率在0.541%，区间在0.42-0.60%，成交金额35.91亿台币。 台湾央行周三发行4,920.5亿台币定存单，较今日到期定存单金额6,123.5亿台币，发行余额减1,203亿台 币。周四定存单到期2,218.7亿，周五则为580亿。 拆款中心资料显示，周三银行超额准备1,456亿台币，累计超额准备1,505亿，累计前期1%的超额准 备4,084亿台币。 **债券RP利率持平偏升** 债券附买回(RP)市场方面，证券商交易员表示，今日投信端及寿险端资金较显充裕，缓解银行端资金偏紧 的影响，让利率续持在既有区间偏升整理，后续留意债券交割变数较多，恐造成资金分配不均情势较为明显。 他们并指，因应下半周债券交割变数，券商间多提前展开资金调度，不过短线银行保守操作气氛漫延，可 供跨月调度的资金越来越少，仍应谨慎面对季底紧缩效应。 “现在不是怕利率上去，是怕调不钱，月初就跟月底一样任人宰割，老大怎么都还不出来。”一位证券商 交易员说。 另位票券交易员也称，今天有大型投信资金充裕，加以资金缺口也不大，令RP利率持稳区间，后续仍须关 注银行资金紧张局势演变。 本周主要交割因子包括周四韩亚银行发行4.0亿美元债、和硕发行85亿台币公司债，以及周五高雄市发行1 50亿台币市政债、台泥发行126亿台币公司债。 今天证券商与金融机构承作月内公债RP利率主要区间在0.42-0.45%，天期较长的则落在0.46-0.47%，同上 日；公司债RP利率方面，月内利率主要在0.52-0.55%、少数0.56-0.57%，同上日。 大型票券商与金融机构承作公债RP利率方面，今日月内公债RP利率主要在0.39-0.45%，跨月天期主要在0. 44-0.47%；月内公司债RP利率主要在0.40-0.52%，跨月在0.50-0.58%，以上报价均大致同于上日。（完） (审校 林高丽)