新形势下农业银行利率管理对策

黄斌 许文兵 李文坚

摘要：本文首先从外部环境和内部环境两个角度分析新形势下农业银行利率管理现状，然后从银行业务、敏感性缺口管理、风险管理等方面阐述农业银行利率管理存在的问题，最后从推动农业银行业务多元化发展、增强农业银行产品定价能力、完善农业银行利率风险管理体系等方面阐述农业银行利率管理对策。

关键词：农业银行;利率管理;问题;对策

引言：

金融機构能够通过利率调整影响资本市场与货币市场的资源配置，但是随着利率市场化不断推进，各个金融机构面临的利率风险随之增加。如果金融机构拥有对金融产品的定价能力，则该金融机构的资金使用率和风险抵御能力会大大增加，而目前在市场大环境下我国农业银行利率管理存在较多风险。

一、新形势下农业银行利率管理现状

（一）外部环境现状

我国2007年实行全面风险管理体系之后，农业银行的利率不再被人民银行管制，在整个利率市场化背景之下各大商业银行的利率也很少受政策影响，直接导致各大银行之间竞争压力增加、利率风险管理难度加大，若农业银行不能积极调整利率管理对策，则极有可能遭受重大经济损失。新形势下利率市场化让各大商业银行不断调整利率提高其市场竞争力，但是每个银行的服务优劣势和影响途径各有不同，因此每个银行的利率管理对策也不尽相同，最终在资金供求的压力下银行只能通过价格竞争缩小利率维持优质客户，从而导致银行利率风险不断增加。新形势下优质客户可以选择的银行数量众多，银行贷款利率虽然不同，但是结合用户自身条件用户可以分别选取适合各自的银行进行贷款，因此贷款用户选择银行的主动权大大增强，各个银行的资产负债结构都深受利率影响[1]。

（二）内部环境现状

目前农业银行组织结构分为董事会、总行和分行三层结构，董事会层面负责银行全面利率风险管理，同时董事会还需要对利率风险管理体系进行监督，确保各项利率管理对策都能得到有效执行;总行是利率风险管理对策的组织者和总执行者;分行是各个地区的利率风险管理对策执行者。银行利率风险评价度量主要采用久期、敏感性缺口和压力测试方法，通过对历史各阶段总行和分行交易账户利率情况的统计，即可分析出目前利率下银行存在的利率风险，该方法随着数据量的不断增加和分析模型的不断完善而越来越精准。银行利率控制主要可以从预防、监督、控制等层面进行管理，其中利率风险预防层面银行管理层已经建立了对应的利率风险管理组织架构，并且建立了银行利率风险预防体系;利率风险监督层面则由风险管理部门对各个分行的风险控制对策执行情况进行监督;利率风险控制层面指的是银行针对不同市场风险准确的应急处理办法，该层面是新形势下农业银行利率管理的薄弱之处[2]。

二、新形势下农业银行利率管理问题

新形势下，银行业务存在收入来源单一、净利差占比高、资产负债结构存在严重缺陷等问题，利率变化对中国农业农行带来了严重的利率风险，如果利率风险得不到解决则未来将会面临更加严重的利率管理问题;银行敏感性缺口存在阶段性缺口频繁出现、收入情况预测不被重视、连续缺口变动多等问题，目前农业银行与其他商业银行相比在银行敏感性比率方面均存在一定差异，银行经营管理问题导致利率管理风险增加;新形势下银行利率风险管理制度不完善、方法落后、监测控制手段不当、人员素质水平不高，导致农业银行各分行均存在不同程度的银行利率风险管理问题。

三、新形势下农业银行利率管理对策

（一）推动农业银行业务多元化发展

新形势下农业银行必须通过增加中间业务的方式推动业务多元化发展，不能只提高利息收入，否则会陷入价格竞争的死循环，导致利率管理风险增加。同时，农业银行各个分行还应该结合各自的优势发展“三农”特色业务，提高自身在农业行业中的竞争力，这样农业与电力、能源、制造、房地产、交通运输等行业相互结合，才能改善农业银行资产负债结构单一的现状，从而减少农业银行利率管理风险。

（二）增强农业银行产品定价能力

新形势下农业银行必须结合市场实际情况建立合理的资金定价机制，根据客户的信用评级以及贷款时间确定银行的利率管理风险，然后确定金融产品的合理价格，最后通过银行产品与业务方向的整合即可提高产品定价能力。根据利率市场化的特征来看，结合客户实际情况对客户的银行产品价格进行差异化定价，才能降低农业银行利率管理风险。同时，农业银行还可以对内部转移价格的定价方式进行优化，确保总行与分行之间资金转移时利率管理风险得到有效控制。

（三）完善农业银行利率风险管理体系

新形势下农业银行必须先结合政策建立利率风险管理体系的实施准则，然后对各个层面的利率风险管理人员进行责任分配，最后即可使农业银行风险管理体系更加完善合理。为了进一步提高银行利率风险管理水平，银行可以通过加强利率管理风险预测以及完善利率风险评价等方式，提高农业银行对各类利率风险的实际控制水平，从而解决利率风险控制方面不足的问题。除此之外，农业银行还应该加强对利率风险管理人员的培养，完善人才培训和学习制度，使农业银行应对利率管理风险的对策更加专业全面。

四、结论

综上所述，农业银行作为中央管理的大型国有银行，必须认识到利率市场化带来的风险和机遇，通过调整银行自身业务发展方向，使银行拥有对金融产品的定价能力，提高银行管理人员的风险管理意识，这样农业银行利率风险管理体系才能愈发完善、银行在新形势下的市场竞争力才能逐步提高。

参考文献：

[1]江炜鑫.进化与突围：LPR新局下农商银行利率风险管理[J].中国农村金融，2020（18）：18-19.

[2]郭涵.LPR一周年，农村中小银行利率风险管理变数与定局[J].中国农村金融，2020（18）：24-26.