我国商业银行信用卡风险管理

□文/李金秋

一、商业银行信用卡业务发展现状

近年来，我国信用卡业务保持快速发展，正在成为城乡居民日常消费、支付结算和信用借贷的重要工具，为百姓生活提供了越来越多的便利。据有关统计数据显示，截至2008年，我国商业银行已发行信用卡1.2亿张，全年交易金额达到3.5万亿元，其中消费金额1.1万亿元，信用卡总消费金额在社会消费品零售总额中的占比从2006年的4.8%上升至2008年的14.8%，在GDP中的占比从2006年的1.7%上升至2008年的4.8%，对促进消费、拉动内需起到了重要的推动作用。我国已经成为全球业务增长速度最快，发展潜力最大的市场。但是，在信用卡业务迅速发展的同时，由于商业银行存在盲目扩张、恶性竞争等不良现象，信用卡透支贷款质量下降，发卡银行面临的业务风险也日益显现，如信用风险、欺诈风险和操作风险等。尤其是信用卡作为无担保的信用贷款金融产品，虽然贷款基于消费，且基本为小额，但客户群体众多，审核手续简单，在银行对客户信息收集、信息筛选中都面临不对称信息问题，由于客户收入变化，或是恶意拖欠会造成较大的信用风险，即使存在有效的风险监控机制，事后逾期催收手段，但同样面临较高的交易成本。

同时，由于我国商业银行开展信用卡业务时间还不是很长，业务经验相对匮乏，业务开展前期，单纯追求卡销售量的粗放式经营模式，使得信用卡风险在一定程度上集聚。据有关资料显示，2008年我国的信用卡不良率大概在1%左右，并且一直处于上升的趋势中，截至2009年第三季度末，信用卡逾期半年未偿信贷总额占期末应偿信贷总额比例持续上升，逾期半年未偿信贷总额已达74.25亿元。因此，对信用卡的各种风险进行识别、分析、监控和有效管理，就显得十分必要，是关系到信用卡业务的成本控制以及业务收入的重要环节。

二、商业银行信用卡风险管理中的问题

随着信用卡业务的快速发展，信用卡在发行、使用过程中的各类风险也日益凸显，我国商业银行越来越意识到风险管理的重要性，将风险管理作为一项重要的工作来抓。

（一）信用卡发展环境不断改善，但有待于建立全面的风险管理体系。在法律法规上，国家相继出台相关的政策法规，规范信用卡业务流程并规避、管理信用卡操作风险，并加大对信用卡犯罪的惩治。2009年7月，银监会印发了《关于进一步规范信用卡业务的通知》，重点从信用卡的发卡营销管理、收单业务与特约商户管理、催收外包管理以及投诉处理等四个方面提出了规范要求，对银行业金融机构进一步加强信用卡各业务环节的操作规范和风险管理，不断提升信用卡业务的服务质量，防范相关业务风险起到了一定的督促和指导作用，对更好地维护持卡人的正当权益具有积极意义，有利于我国银行业金融机构信用卡业务的稳定、健康和可持续发展。在信用环境上，“个人信用信息基础数据库”的建立和逐步完善将降低个人信用管理的成本，有效提高信用卡风险管理的有效性。但是，我国信用卡操作风险管理水平仍有待于进一步加强，我国目前尚未建立全面的风险管理体系，识别、计量、预警和控制各类风险的方法、手段需要进一步加强。在风险管理方式上，主要还是审批授信等直接管理方式，而不是直接管理与以运用模型定量分析的间接管理相结合。目前，风险管理更多的是事后被动督导，而不是事前主动引导和事后被动督导相结合；在风险管理机制上，还是以惩戒机制为主，而不注重激励功能；在风险管理重点上，主要强调单个过程的管理，而不是强调全面风险管理体系的构建。

（二）风险管理技术系统落后，缺乏科学的信用卡管理平台。我国在风险管理技术上，大多使用定性分析，而没有根据实际要求真正做到定性与定量管理相结合的管理方式。目前，我国银行卡多为磁条卡，易于被读出卡上信息或被仿制成伪卡。由于磁条卡薄弱的安全性，只需简单的“圈套”就可以利用其“偷”钱。此外，信用卡在使用过程中，电子联网率不高，联网技术不稳定，电子化和网络化程度还有待于进一步提高，持卡人在办理挂失手续后，银行并不可能将挂失卡卡号立即发送到全国各地进行布控，正是由于挂失与布控过程中存在时间差让冒用者有可乘之机，使银行承担客户的经济损失责任。

同时，国内缺乏科学的信用卡账户管理平台和高效的风险作业生产平台，尚未建立信用卡账户风险等级评价体系，透支催收、信用额度调整的针对性和生产效率不高，前置风险控制环节的管理要求也需要进一步得到落实强化。

（三）透支资产质量管理有待强化，缺乏一套信用卡透支利率市场化的应对机制。信用卡的资产质量是衡量风险管理成效的最终体现，是业务持续健康发展的重要保证。近年来，各家银行在信用卡资产质量管理上通过采取一系列新的方法措施，资产质量明显提高，但在质量指标风险弹性管理、差异化管理方面有待于进一步强化。目前，国内信用卡透支利率仍然按照十年前中国人民银行颁布施行的《银行卡业务管理办法》执行，对透支后未清偿部分以月为单位收取复利等，使得信用卡在使用过程中的透支风险管理体系不能适应我国利率市场化的进程，以恶意透支的方式进行银行卡诈骗犯罪呈上升趋势。随着我国透支利率市场化进程的加快，需要加紧研究建立信用卡透支利率市场化的应对机制。如以客户为单位计量风险和贡献度，完善系统功能，对不同类别的客户设计不同利率、还款期限、风险定价的信用卡产品等等。

三、加强商业银行信用卡风险管理的对策建议

伴随着信用卡业务在我国的高速发展，信用卡风险也层出不穷，如何有效管理和控制风险，已成为发卡行关注的重点。

（一）树立正确的风险管理理念，建立科学的个人征信体系。风险管理的目标是在可接受的风险水平下，实现收益最大化，信用卡成功的关键在于强大的风险管理能力，而不是风险逃避能力。发达国家从事个人信用业务历史悠久，无论是从管理模式、法律环境，还是具体操作都积累了不少经验，建立了成熟的个人信用制度体系，如个人信用登记制度、个人信用评估制度、个人信用风险预警、个人信用风险管理及个人信用风险转嫁等制度，为我国提供了宝贵的经验借鉴，但我国的个人信用市场起步较晚，许多方面还很不成熟，所以不能简单地套用外国模式，应建立适合我国国情和经济发展水平的个人征信制度。商业银行及社会各界应广泛宣传和大力倡导诚信意识，普及信用卡知识，鼓励广大民众正确使用其支付和信贷功能；同时，应由政府筹建独立的具有法律地位的征信管理部门，建立多种征信渠道，完善个人信用信息基础数据库，实时联网运行，为商业银行及需求机构提供服务。

（二）建立风险信息共享信息库，提高信用卡技术管理水平。在全面总结以往经验的基础上，在坚持风险可控和健全配套管理措施的前提下，积极探索适应信用卡业务发展变化，深入识别和评估风险点，根据业务快速发展和市场需求变化，动态调整风险管理的相关政策、制度、规范和流程。商业银行应加强内部控制，提高风险预测水平，可通过实时监控系统，根据信用卡行业风险形势变化，动态调整监控模型、调整相关参数设置，实现对欺诈交易和信用风险交易的全天候监控，提高信用卡风险技术管理的有效性。

（三）强化透支资产质量管理，采用行为评分，建立信用卡透支利率市场化应对机制。科学强化透支资产质量管理应从以下两方面着手努力：一方面要探索质量指标风险弹性管理机制，围绕资产质量标准净值设置合理的浮动范围，增加考核偏离度，引导本行各级信用卡机构强化风险资源的优化作用，使风险和效益更加匹配；另一方面深化对不同机构的差异化管理，进一步强化对于高风险机构资产质量的控制。对于高风险的机构，应在总行的指导下积极扩大正常透支消费规模，拓展优质资产市场，提高整体风险掌控能力。发达国家通常是采用行为评分系统，对信用卡实施有效跟踪和监控。其做法主要是利用一些动态资料，例如开户日期、最近一次用款相隔天数、消费金额、过往六个月还款记录、用款比率、还款记录等来计算行为评分。因此，我国发卡银行在发行信用卡时，可以借鉴或采用这一系统功能，对持卡人的账户活动情况进行及时跟踪与监控，预防风险转化。同时，在国内利率市场化的进程中，对信用卡的透支利率也应逐步放松管制，允许在一定范围内进行浮动，制定更具有弹性的利率政策。

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