国际食品价格对我国的传导效应分析——基于主成分分析和VAR模型的实证分析

刘艳芳

（中商流通生产力促进中心，北京市 100006）

国际食品价格对我国的传导效应分析
——基于主成分分析和VAR模型的实证分析

刘艳芳

（中商流通生产力促进中心，北京市 100006）

本文通过对国际贸易、国际期货、进口成本等14个指标进行主成分分析，利用提取出的主成分和国内食品价格指数建立VAR模型，通过脉冲响应函数和方差分解，计算出各种因素对国内食品价格指数的影响程度和影响时间。

食品价格指数；国际贸易；国际期货；主成分分析；VAR模型；脉冲响应函数；方差分解

近年来，世界农产品价格的剧烈波动引起了世界各国的关注，特别是粮食价格的剧烈波动带动猪肉等畜产品价格的波动对世界各国产生了严重的影响。随着我国进口粮食量逐年增加，特别是油脂油料进口依存度已经超过80%，国际农产品价格的大幅波动无疑将对国内食品价格产生影响。

1 2006年以来国际食品价格指数波动特点

1.1 趋势性

从近几年国际食品价格指数走势来看，国际食品价格基本呈上涨态势。从2006年的月均127点，上涨到2012年（1～6月）的月均211点，涨幅66%，年均涨幅9%。

1.2 周期性

2006年以来，国际食品价格经过两次大幅度的波动，一次是2008年，另一次是2010年下半年至2011年。具体来看，第一阶段，国际食品价格指数从2006年1月的121.2点一路飙升至2008年6月的224.4点，上涨103.2点，涨幅达85%以上，其中谷物类和油脂类涨幅明显，分别上涨了153%和179%。当时食品价格上涨的主要原因是欧美国家发展生物燃料，导致全球粮食和油料作物需求增加，买卖投机活跃，一些国家甚至出现粮食危机。……