股指期货合约价格预测中的BP算法应用

刘洋

摘 要：本文利用BP网络对数据的压缩性和非线性映射功能，模拟股指期货合约的各项数据之间的关系，建立起一个基于神经网络的股指期货合约结算价格预测系统。用交易数据进行网络训练，生成网络后，用另外的数据对生成的网络进行验证，验证发现该网络的预测精度较高，具备一定的应用价值。

关键词：BP算法；人工神经网络；股指期货

1.引言

股市投资是我们日常生活中一种十分普及的，具备高风险高收益特性的投资方式。2010年4月，沪深300股指期货经过证监会的审核，开始在我国发行。股指期货的推出革命性地改变股票市场的游戏规则，将期货与股票结合，使市场参与者在股市下跌的时候可以做空获利。

随着神经网络算法的研究深入发展，人们逐步将神经网络应用于经济领域，比如金融实际交易分析中。本文使用matlab工具箱中的BP算法，建立一个具有平滑学习函数的神经网络，做出一个可以合理响应输入的数据训练模型，以便对股指期货合约的短期价格进行检验以及预测判断。

2.BP神经网络

2.1 BP神经网络的构成

神经网络在很大程度上仿照人脑神经系统的信息处理、存贮及检索功能，因而人工神经网络的主要功能具备学习功能、记忆功能、计算功能以及各式智能处理功能。人工神经网络是人类大脑的一个抽象概念，是一个由大量的神经元互相连接并且用它的各连接的权重值的分布向量来表示特定知识概念而组成的一种较为复杂的网络。……