外资银行流动性管理经验及借鉴

魏海滨++王新宇

流动性管理作为商业银行管理的重中之重，一直备受监管层高度关注。2013年6月的货币市场波动反映出我国部分商业银行的流动性管理存在缺陷，而外资银行却普遍在利率波动中体现出良好的流动性管理能力。外资银行在银行间市场利率大幅波动时，采取的措施主要有：预留较多的流动性缓冲资金以应对客户的临时提款需求；加紧贷款审批，减缓贷款放款节奏；通过吸收长期存款，并且投资于短期资产的方式来调整资产负债结构，减少期限错配风险等等。我们发现，外资银行在流动性管理中有一些共同点值得中资银行借鉴，如：具备完善的流动性风险管理治理结构，对流动性风险精细化分类、监测和管理，采用多种工具相结合统筹管理流动性风险，以及制定并落实有效的应急资金计划。

外资银行流动性管理现状

外资银行流动性整体较为充裕。多数外资银行流动性充裕，流动性风险较低。一方面，外资银行在资产负债管理中对银行账户头寸能够做到严格控制，主要通过吸引稳定存款、限制月末贷款等方式，以此确保账户头寸始终为长头寸。另一方面，外资银行的同业资产大部分为短期，因此，在面对客户存款流出和市场流动性收紧的月末压力时，有较大的空间进行自我调节。

资金来源总体稳定。目前外资法人银行资金来源总体稳定，一般来源于吸收客户存款，同业存款，回购交易和外汇掉期交易等，其中吸收金融机构存款期限一般较长，稳定性好。……