我国商业银行的风险管理

□ 郑州 左莉莉 郑静娴

一、国内外研究现状

Hubener（1930）首次提出“风险管理”的概念，商业银行是这一概念的重要应用领域之一。Diamond和Dybvig（1983）认为银行的风险主要源于存款者流动性需求的不确定性以及银行的资产较负债缺乏流动性。巴塞尔委员会（2006）提出信用风险管理模式向信用风险、市场风险、操作风险并重的管理模式转变的观点。我国关于商业银行风险管理的研究也有一些成果，陈四清（2003）指出风险的存在使商业银行得以繁荣，随着商业银行的不断发展，商业银行所面临的风险开始由单一的信用风险转变为包括信用风险、市场风险和操作风险等多种内在风险。代军勋（2006）认为商业银行风险管理能力的高低是其存在性的根本原因，并在此基础上提出了积极风险管理理论 。

二、商业银行风险水平影响因素分析

1.层次分析法。层次分析法是将与决策有关的元素分解成目标、准则、方案等层次，在此基础上进行定量和定性分析的决策方法。本文将采取AHP法来确定风险水平各指标的权重，首先对各指标重要性程度作出判断，并构造判断矩阵，判断矩阵的标度定义：1表示两个因素相比，相同重要性；3表示两个因素相比，前者比后者稍重要；5表示两个因素相比，前者比后者明显重要；7表示两个因素相比，前者比后者强烈重要；9表示两个因素相比，前者比后者极端重要；2，4，6，8表示上述相邻判断的中间值；倒数（1/2、1/3…）表示若因素i与因素j的重要性之比为aij，那么因素j与因素i重要性之比为aji=1/aij。……