金融投资

葛一冬　刘得潭　张志杭

【摘 要】金融投资是一个商品经济的概念，它是随着投资概念的不断发展，在实物投资的基础上形成的，并逐步成为比实物投资更受人们关注的投资行为。我们建立了两种模型来求解金融投资问题，模型一是正态分布模型，我们通过非参数检验证明了该模型的合理性和正确性，并通过参数估计求出了符合该问题的正态分布参数：均值为7.4863，方差为97.0618。在该模型下，我们估计出在下一个周期 （如1天）内的损失的数额超过10万元的可能性为0.0380；95%的置信度保证损失的数额不会超过8.72万元；一个周期内的损失超过10万元的可能性不大于 5%的情况下初始投资额最多为1146.9万元。模型二为概率函数拟合模型， 该模型是基于频率直方图的，对频率直方图中每个频率长方形上部中点数据进行拟合，得到总体的近似概率分布图和拟合函数，然后利用该 拟合函数求解问题在该模型下，我们求出下一个周期（如1天）内的损失的数额超过10万元的可能性为0.03888；95%的置信度保证损失的数额为8万元； 在一个周期内的 损失超过10万元的可能性不大于5%，那么初始投资额最多为1250万元。

【关键词】正态分布；概率函数拟合；MATLAB

1.问题重述

（1）某公司在金融投资中，需要考虑如下两个问题：问题一：准备用数额为1000万元的资金投资某种金融资产（如股票，外汇等）。它必须根据 历史数据估计在下一个周期（如1天）内的损失的数额超过 10万元的可能性有多大， 以及能以95%的置信度保证损失的数额不会超过多少。……