损失模型及其随机模拟

魏艳华（天水师范学院 数学与统计学院，甘肃 天水 741001）

损失模型及其随机模拟

魏艳华
（天水师范学院 数学与统计学院，甘肃 天水 741001）

研究保单限额、免赔额及通货膨胀率对理赔额的影响，利用随机模拟方法估计Pareto分布参数、分位数并对误差进行讨论.最后，在假定在损失额独立或同分布不成立的情形下，建立了总损失模型，并利用随机模拟探讨了总损额的性质，给出了模拟程序.

保单限额；损失模型；帕累托分布；时间价值；随机模拟

一张保单由于不确定性而发生的损失有多种结果，可以寻找一个合适的分布函数来刻画保单发生各种损失的概率，即损失分布.损失额是指承保的标的可能发生的实际损失大小，而理赔额是保险公司按保险合同规定的保单责任所支付的实际费用.对保险公司而言，理赔额是保险事故的实际损失额，保费、准备金、破产概率及再保险等精算问题都以保险人的实际赔付情况而定，因此，理赔额比损失额更值得关心.［1-4］保险公司为了规避风险及减少营业成本对保单责任进行限制.在总损失模型中，递推和逆变化法常要假设理赔额相互独立且和理赔次数相独立，这可能使模型不能反映现实情况.但是，在在损失额独立或同分布不成立的情形下，由于解析法得到的结果并不令人满意，因此关于总损失额的计算通常采用随机模拟的方法.［5-6］本文研究保单限额、免赔额及通货膨胀率对理赔额的影响，在责任……