我国利率市场化对商业银行风险管理的影响、问题以及对策建议

谢钟毓

摘 要：我国即将进入利率市场化改革启动的第二十个年头，在这个过程中银行改革不断调整，但仍面临着一定的问题。从利率市场化对商业银行资产负债管理的影响入手，分析我国商业银行在资产负债管理活动中面临的问题，并以此为基础向银行提出提高定价能力、拓展营业收入渠道、加速金融创新等一些建议。

关键词：利率市场化;资产负债管理;风险管理

中图分类号：F820.3 文献标志码：A 文章编号：1673-291X（2015）27-0057-04

一、问题的提出

自利率市场化正式启动以来，我国已经历了银行间利率管制放松、贷款利率上限浮动和存款利率上限浮动等改革阶段，基本路径是“先外币，后本币;先存款，后贷款;先农村，后城市”。

从长期角度来讲，利率市场化是必须且必要的，但短时间内其给商业银行带来直接而显著的冲击与风险也需要严加防范，否则后果不堪设想。尹雷、郝国胜（2013）通过实证研究利率市场化、金融监督与银行危机间的关系，发现利率市场化与银行危机呈正相关关系，随着利率市场化进程深入，银行发生危机的概率增加。

国内的学者对利率市场化结合中国银行业现状提出了思考与观点。卓峻（2013）、蔡逸仙（2013）等分析了利率市场化对我国商业银行的冲击并提出建议;张东辉等（2013）分析了利率市场化过程中我国银行利率水平、存贷利差、净息差及净利差的问题;杨盛昌（2013）探讨了利率市场化中存贷利差、利率风险的影响。

资产负债管理是指商业银行按照既定的经营目标对资金进行整体的配置与组合，进而实现在银行管理层面追求的流动性、盈利性和安全性目标。……