考虑分布鲁棒条件风险价值的供电公司购电组合计划

夏海杰，林士勇（.台州学院物理与电子工程学院，台州 38000；.浙江省乐清市供电公司，乐清 35600）

考虑分布鲁棒条件风险价值的供电公司购电组合计划

夏海杰1，林士勇2
（1.台州学院物理与电子工程学院，台州 318000；2.浙江省乐清市供电公司，乐清 325600）

摘要：考虑多个电力市场售电价格概率分布存在不确定性，在确保供电公司购电损失的分布鲁棒条件风险价值均能满足要求的前提下，以供电公司期望收益最大化为目标，构建了多市场购电组合优化模型。以在实时市场、日前市场和中长期合约市场3个不同市场的购电组合为例，将上述模型转化为半定规划问题进行求解。分析结果表明：所提出的模型与求解办法为供电公司在多能量市场的购电决策提供了新方法。

关键词：分布鲁棒；条件风险价值；半定规划；购电组合

在电力市场环境下，供电公司将作为独立的经营主体，负担着从多个能量市场购电并向终端用户供电的服务。由于政府管制等原因，供电公司在对用户售电时其价格在某段时间段内是固定不变的，因此只有通过调整其在多市场购电策略来平抑风险扩大收益。然而不同市场中的电价由于供求关系、报价策略等条件的影响而具有波动性［1-4］，这些因素直接影响供电公司在不同市场中的购电组合决策。因此，在研究供电公司在多市场中购电组合策略时，需要考虑电价波动的不确定性［5］。

目前的研究中，关于电力市场中的风险管理方法主要分为均值-方差模型和条件风险价值CVaR （conditional value-at-risk）［6-14］两类。……