内蒙古牛肉价格传导实证研究

曹道毕力格

摘 要：本文以2000年1月至2015年10月内蒙古去骨牛肉价格、玉米价格、居民消费价格指数的月度数据对内蒙古牛肉产业链价格传导机制进行实证研究。通过VAR模型，格兰杰因果关系检验，误差修正模型，Johansen检验等研究方法深入分析得出内蒙古牛肉产业链自身存在着长期协整关系。内蒙古牛肉产业价格传导存在明显的滞后性。并分析得出了去骨牛肉价格、玉米价格、居民消费价格指数相互存在的滞后期数。

关键词：牛肉价格；价格传导机制；VAR模型

一、引言

牛肉产业为内蒙古牧民赖以生存的基础产业，直接关系到牧民的收入来源。研究内蒙古牛肉产业链价格传导机制对于政府采取宏观调控以便确保牧民收入稳定增长，防止牛肉价格的大幅波动具有重要意义。在这种趋势下研究内蒙古牛肉产业链价格传导机制显得尤为重要。已有文献对于我国猪肉价格传导机制和鸡肉价格传导机制研究比较深入全面。这些文献对于本文研究具有重要的借鉴意义。目前对牛肉价格传导机制的研究多数采用文献综述法以及比较分析方法进行研究，实证研究并不多见。学者们从不同角度深入研究猪肉、鸡肉产业链价格传导机制并已形成了较为成熟的研究体系。在政府采取各类宏观调控政策下我国猪肉与鸡肉的价格趋于稳定。而牛肉价格波动幅度较大。牛肉产业链价格传导机制研究相对于猪肉、鸡肉产业链价格传导机制研究还不够完善。因此本文将针对内蒙古牛肉产业链价格传导机制展开实证研究。

二、样本数据选取及模型选择

本文对内蒙古牛肉产业链中生产环节选取玉米价格，销售环节选取去骨牛肉价格，消费环节选取居民消费价格指数。其中去骨牛肉价格以QGNRJG表示，为被解释变量；玉米价格以YMJG表示，为解释变量；居民消费价格指数以CPI表示，为解释变量；为剔除价格因素的影响将玉米价格（YMJG），去骨牛肉价格（QGNRJG）转化为2000年的不变价格。本文采用的数据样本为2000年1月至2015年10月的月度数据。数据来源于中国畜牧业信息网和国家统计局网站。模型选用学者们在研究肉类产品价格传导机制时普遍运用的VAR模型。通过EViews8.0软件对数据进行实证分析。

三、实证分析

（一）数据平稳性检验

进行ADF检验判断其平稳性。检验结果显示：YMJG、QGNRJG和CPI的统计量均大于显著水平10%的临界值，因此不能拒绝原假设。即数据存在单位根是不平稳的。再对三个数据进行一阶差分的ADF检验后得到的结果为：YMJG—I（1）、QGNRJG—I（1）和CPI—I（1）的统计量均小于显著水平1%是的临界值，因此拒绝原假设。即一阶差分后的玉米价格、去骨牛肉加格和居民消费价格实数是不存在单位根是平稳的。对牛肉价格、玉米价格和居民消费价格指数做趋势图可以看出，原始序列具有明显的时间趋势、是非平稳的。对CPI、YMJG和QGNRJG进行一阶差分以后的趋势图可以看出基本消除了时间趋势的影响。是平稳序列。

（二）Johansen协整检验

对玉米价格，去骨牛肉价格和居民消费价格进行Johansen协整检验。探讨三种价格之间是否存在长期的协整关系。

从表1可以看出，在At most 1的P值小于著水平5%，说明三种价格之间仅存在一个协整关系。因此可以说内蒙古牛肉产业链中存在着长期均衡关系。

（三）向量自回归模型

用VAR（Vector Auto-regression Mode ）向量自回归模型是考察多个变量之间的互相动态影响关系，系统所有外生变量的滞后对每一个内生变量的函数。在这里对牛肉产业链中三个主要环节价格QGNRJG ， YMJG 和CPI等三个产业链价格进行建模。因为是月度数据并且牛肉产业链循环周期较长。因此在对三种价格进行向量自回归模型建模是选定12个月的滞后期。VAR模型估计的分析结果为滞后1期的居民消费者价格指数变动1%会引起居民消费者自身价格指数和去骨牛肉价格分别同方向变动1.011%和0.236%。滞后6期的居民消费者价格指数变动1%会引起去骨牛肉加格反方向变动0.398%。滞后1期的去骨牛肉加格变动1%会引起去骨牛肉自身价格同方向变动1.054%。滞后6期的去骨牛肉加格变动1%会引居民消费者价格指数同方变动0.250%。滞后9期的去骨牛肉加格变动1%会引起玉米价格同方向变动0.020%。滞后11期的去骨牛肉加格变动1%会引起居民消费者价格指数的同方向变动0.020%。

（四）格兰杰因果检验

格兰杰因果关系检验是对VAR模型进行一组显著性检验的最一般的方法。对以上建立的VAR模型进行检验的结果如表2所示：

从格兰杰因果关系的分析结果可以看出。去骨牛肉价格和玉米价格都不是居民消费者价格指数的格兰杰因果关系。而在10%的显著水平上居民消费者价格指数为去骨牛肉价格的格兰杰因果关系。在1%的显著水平上玉米价格构成去骨牛肉价格的格兰杰因果关系，去骨牛肉价格不构成对玉米价格的格兰杰因果关系。玉米价在5%的显著水平上构成对自身的格兰杰因果关系。

（五）方差分解

方差分解是将VAR模型中的一个变量的方差分解到各个扰动项上。

从上图中可以看出居民消费者价格指数、去骨牛肉价格、玉米价格变动有自身变动解释的部分在逐渐下降。而由其他两个价格变动方差解释的部分在逐渐增加而且都在第十期达到了峰值。去骨牛肉价格和玉米价格在第十期对居民消费者价格的变动方差的解释部分为5%-10%。居民消费者价格和玉米价格在第十期对去骨牛肉价格的变动方差解释部分为3%-8%。去骨牛肉价格在第十期对玉米价格的变动方差解释部分为22%。而居民消费价格指数在第十期对玉米价格的变动方差解释部分为3%。

四、结论

（一）对去骨牛肉价格，玉米价格，居民消费者价格指数的平稳检验得到三个原始序列均不是平稳数据，而三种价格的一阶差分序列均为平稳序列。因此对三种价格进行Johansen协整检验。得到的结果为去骨牛肉价格，玉米价格，居民消费者价格之间至少存在一个协整关系。这说明内蒙古牛肉价格产业链价格传导系统存在着长期的协整关系。

（二）通过VAR模型结果可以得到内蒙古牛肉产业链价格传导系统中去骨牛肉价格、玉米价格、居民消费者价格之间存在着明显的滞后影响作用。顺产业链方向玉米价格对去骨牛肉价格存在9个月的滞后影响。去骨牛肉价格对居民消费者价格指数有6个月的滞后影响。逆产业连方向居民消费价格指数对去骨牛肉价格由11个月的滞后影响。去骨牛肉价格对玉米价格有2个月的滞后影响。而玉米价格跟居民消费者价格只存在当期影响不存在滞后影响。可以看出玉米价格跟居民消费者价格指数对去骨牛肉价格滞后影响期数比较长，因此很容易出现价格偏离现象。

（三）格兰杰因果关系检验得出居民消费者价格很玉米价格分别为去骨牛肉价格的格兰杰因果关系。而玉米价格跟居民消费者价格互相不是格兰杰因果关系。这一结论进一步表明内蒙古产业链价格传导系统中三种价格之间存在滞后影响。

五、政策建议

内蒙古牛肉产业链价格传导机制分析发现。内蒙古牛肉产业链价格传导存在很长的滞后期。这也形成了牛肉产业价格偏离的主要原因。针对这一问题，一方面应加快牧区信息化建设步伐，扶持牧区电子商务平台的建立。通过互联网降低牧民，销售商和消费者之间的信息不对称。另一方面加强内蒙古牛肉养殖业合作社的建设。形成规模化经营。这样不仅能降低牧民养殖成本的降低还能保障市场牛肉供给的稳定性。从而稳定价格剧烈变动。在稳定市场价格方面政府还应当尽快建立牛肉目标价格保险制度。牛肉目标价格保险制度能够有效的应对市场价格变动，并且能够避免牧民因价格剧烈变动而造成的巨额损失。（作者单位：北京邮电大学经济管理学院）

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