基于EEMD和SVR的人民币汇率预测

秦喜文，张 瑜，董小刚，刘媛媛

(1.长春工业大学研究生院，吉林 长春 130012；2.长春工业大学基础科学学院，吉林 长春 130012；3.长春工业大学汽车工程研究院，吉林 长春 130012)

基于EEMD和SVR的人民币汇率预测

秦喜文1，2，3，张 瑜2，董小刚2，刘媛媛2

(1.长春工业大学研究生院，吉林 长春 130012；2.长春工业大学基础科学学院，吉林 长春 130012；3.长春工业大学汽车工程研究院，吉林 长春 130012)

采用整体经验模态分解(EEMD)方法分析人民币兑美元汇率，通过对各阶固有模态函数进行分析，揭示了人民币兑美元汇率在不同尺度上的信息.分别利用支持向量回归模型(SVR)和混合模型(EEMD-SVR)对人民币兑美元汇率进行预测，得出EEMD-SVR混合模型的预测具有较高精度，其预测结果对经济发展策略的制定具有重要的参考价值.

整体经验模态分解；固有模态函数；支持向量回归；汇率

0 引言

汇率是一个国家的货币兑换其他国家货币的比率，也是各国较为常用的金融手段之一.随着经济全球化、金融一体化进程的加快，汇率问题已成为国际金融界关注的重点问题.近年来中美贸易失衡有加剧的趋势，美国政府将其对中国巨额贸易赤字的根源归咎于人民币币值的低估，并将人民币兑美元汇率视为影响中美双方经贸关系的焦点问题.同时汇率的变动对国民收入、农业发展、就业等问题均有重要影响.因此，为了维持经济持续稳定增长，正确预测人民币汇率势在必行.近年来国内外学者利用统计方法对汇率进行了大量研究.马超……