时间序列非线性存在性检验方法及其应用

舒晓惠，宋金奇

（1.怀化学院 经济学院，湖南 怀化 418000；2.江西师范大学 科技学院，南昌 330027）

0 引言

对经济时间序列本身或者经济时间序列组是否存在非线性的检验，检验思路可以分为参数检验方法、非参数检验方法以及视觉计量经济学（Ocular Econometrics）。对于参数检验方法，Ramsey(1969)[1]提出了RESET检验，其思路为将序列进行AR(p)滤波后的残差对序列的滞后项及估计值的k(k=2，3，...，s)次幂进行回归，使用 F 统计量进行检验；Keennan(1985)[2]简化为仅考虑k=2的情形，同时修正了RESET检验可能存在的多重共线性；Tsay(1986)[3]则选择将交叉项也考虑进来以改进检验功效。RESET检验主要对平均的线性偏离程度很敏感。对于非参数检验方法，主要有Mcleod和Li(1983)[4]提出应用Ljung-Box Q统计量对残差序列平方检验非线性性；Hinich(1982)[5]提出应用双谱检验法，Ashley等(1986)[6]研究表明双谱检验对均值意义上的线性偏离很敏感。Brock,Dechert,Scheinkman(1996)[7]提出BDS检验，其对均值意义上的线性偏离也很敏感。Lee等(1993)[8]提出神经网络检验并与其他非线性检验进行MC比较，结果表明所用神经网络检验除对双线性模型检验效果差之外，对其他模型则相近于或优于标准检验，同时研究认为由于没有一个支配性检验方法，建议进行组合检验；舒晓惠（2010）提出使用平方残差的Q检验、BDS检验以及神经网络检验方法进行组合检验。还有一种思路则是基于视觉计量经济学思想，即对时间序列进行图形的直观非线性分析：Hinich(1982)[5]以及Ashley等(1986)[6]通过对时间序列分析画出双谱三维图，若序列为线性的，则谱图是平坦的，若序列为非线性的，那么双谱图为不平坦的；……