经济下行背景下商业银行信用风险研究

李文婷 施薇薇

【摘 要】当前国有商业银行正面临着深刻的挑战与变革，宏观经济下行使得银行的不良资产率持续上升，互联网金融则给银行带来较大的经营危机。通过分析当前国有银行风险管理存在的问题的基础上，认为国有银行应该建立差异化的风险管理体制；积极进行海外业务布局并努力开拓中间业务收入；以及健全互联网金融背景下的风险管理机制等措施。

【关键词】经济下行；风险管理；互联网金融

商业银行在我国社会和经济发展中居于举足轻重的地位，为国民经济的转型和升级持续不断地提供着金融血液，它的稳定和健康发展关系到了国民经济命脉与经济安全。商业银行对信用风险的把控能力直接影响到了整个金融体系的稳定性。从影响商业银行风险的角度上看，一国的整体经济状况、政府宏观经济调控政策和金融监管制度和措施都可能在很大程度上影響并决定着商业银行所面临的信用风险的大小。据此，不同的经济周期下银行所面临的宏观经济风险可能就会完全处于不同的水平。近年来，我国的经济环境面临着非常大的下行压力。

一、经济运行的周期性

从宏观上讲，经济运行的周期性是一种必然特征，主要表现为螺旋式上升、波浪式前进，世界各国的发展历史也证明，每当经济经过一个时期的持续上升后，就会进入下行阶段。经济的周期性发展有很多深层次原因，最根本的原因在于资本的逐利性。资本是经济社会的最基本要素，资本的逐利性使其始终朝着高利润的方向流动，这是资本的自然属性，而资本的安全性则是维系经济社会平衡发展的理性要求，这是资本的社会属性。如果这两者协调平衡，理论上讲就能促进经济健康持续发展，但是在实际经济生活中，资本及掌握资本的人、产业和组织则自觉或不自觉地压制资本的社会属性，发挥其自然属性，就使得资本在自我增值过程中留下了一些不协调、不安全的因素，这些因素长期叠加，相互交错影响，积累到一定程度的时候，经济危机就会爆发，经济转而进入下行通道，在社会生产和物质基础遭受大规模的破坏以后，人们开始重新审视资本的社会属性，并自觉采取很多措施防止资本盲目流动，构建起一系列的资本安全流动机制，从而推动资本理性稳定增长，社会经济开始复苏并逐步走向繁荣，但是在此过程中，不协调不安全的因素又在渐渐积累，从而埋下了下一次经济下行的伏笔。这就形成了经济运行的周期性特征。

二、商业银行信用风险的影响因素探究

（一）宏观因素对商业银行信用风险的影响

宏观因素指的是能够影响到商业银行信用风险的非银行因素。我们知道宏观经济在短期中是会表现出一定的波动性的，宏观经济指标对于商业银行信用风险的影响既体现在即期影响也体现在预期影响上。而从银行信贷的流向看，宏观经济则从投资和消费两个层面影响到银行信用风险。宏观因素是当前影响我国商业银行信用风险最为重要的因素。这一点可以从商业银行贷款在社会融资中的主导地位看出来。人民币贷款是社会融资当中银行对实体经济支持的重要体现，银行贷款在很长一段时间内仍然是我国实体经济最主要的融资工具。这意味着实体经济面临的结构性风险最终都将反应在商业银行的信用风险上。在即期影响信用风险影响因素中，发挥出越来越重大作用的是个人信贷的质量。个人信贷和企业贷款有很大的不同之处，前者风险更多地反映在个人的收入变化上，而且是更容易受到监管。预期影响因素在商业银行信用风险中也发挥很大的作用，常见的预期影响因素应该考虑到经济的增长率、社会经济发展的目标、货币供应量以及汇率等主要因素。商业银行信用风险在上述多重宏观经济因素的影响下，最终也将呈现出亲周期性的特点。当经济处于上升周期时，企业盈利能力增强，偿债能力强，违约率下降，银行信贷资产质量较高，信用风险较小。而处于衰退和萧条阶段，企业盈利能力减弱甚至破产，抵押物价值也大幅度缩水，银行出于安全性考虑倾向于紧缩信贷，经济严重衰退时期银行面临的信用风险更为严重。

（二）微观因素对商业银行信用风险的影响

除了宏观因素对商业银行信用风险造成的影响外，与银行自身管理相关的微观因素同样意义重大。此外，商业银行并不能改变宏观因素，但是它却能通过对个别微观因素的管理，降低各方面影响所带来的信用风险。我们在对银行信用风险影响的主要微观因素指标进行分析，这些指标包括了资产充足率、信贷的集中度、准备金、银行规模以及拨备覆盖率。

三、经济下行背景下国有银行风险管理的对策和建议

（一）建立基于经济周期全局观的风险预警机制

风险管理体系应该建立基于经济周期全局观的风险预警机制，增强对宏观经济周期变动的把握能力。企业在经济繁荣时期表现出的风险较小，能够从银行获得较多的信贷资金，但一旦经济进入下行通道，向这些企业所发放信贷的信用风险会大幅增加。比如我们在甲市进行企业调研发现当地有A和B两家支柱企业（产品分别为饼干和铝材），在2008～2012年的经济繁荣期对这两家企业的信用评级都较高，由此国有银行**分行向这两家企业发放了大额信贷以支持其多元化扩张，A企业利用信贷资金投资了一条巧克力生产线，B企业则投资了一家四星级酒店。2013年这两家企业投入的信贷资金还未产生效益时宏观经济出现下行，目前这两家企业均出现了资金周转困难，主营业务受拖累而效益大幅下滑的困局。而国有银行**分行的不良资产率也随之上升并影响到自身的稳健经营，这一案例表明国有银行建立基于经济周期全局观的风险预警机制的重要性。

（二）积极进行海外业务布局

经济下行实质上是我国经济结构的转型升级，未来几年将有一大批国内企业会走出国门。因此国有银行应该跟随这些企业“走出去”，通过提供信贷资金支持这些企业进行海外布局，并且在海外设立分行为这些企业提供金融服务，依靠这种多元化的业务模式来降低经营风险。2.2.2努力开拓中间业务收入。随着金融市场改革的持续推进，国有银行将面临着较大的经营风险，因而必须在业务模式上进行转型，提高中间业务所占比重。

（三）增强风险管理体制的创新力度

当前的金融市场正发生着前所未有的变革，互联网金融借助云计算、大数据、搜索引擎等信息技术正在深刻地影响着传统银行业。银行应该充分利用云计算和大数据确定信贷风险；借助当前流行的微信和微博进行企业形象设计，管理自身的声誉风险；采用创新型的金融衍生工具规避市场风险、资金风险；建立良好的职业培训、企业文化来规避员工行为风险。

四、结语

目前信贷结构的调整相对于几十年信贷行业积累分布失衡情况还是作用有限的，银行要顺应宏观经济产业结构演变趋势，降低行业性风险。要完善银行内部信用风险评价机制，探索中国特色信用管理工具，丰富银行信用风险的对冲手段，实现信用风险有效分散转移。

【参考文献】

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