小微企业贷款定价量化管理模型构建研究

杜惟康 徐崚峰

一、引言

2020年政府工作报告指出，大型商业银行普惠型小微企业贷款增速要高于40%。这一要求，是综合考虑新冠肺炎疫情冲击、小微企业信贷需求、大型银行服务能力等因素后作出的，有助于做好“六保”工作，帮助小微企业渡过难关，稳定市场信心和预期，激发市场需求和活力。由于经济下行期小微企业贷款定价影响因素比较复杂，尽管商业银行已经引入了利率风险定价机制，但相关人员贷款定价专业知识欠缺、定价管理方法不完备等因素常常导致小微贷款利率与风险不能精准匹配。如何优化改进小微贷款定价模式以适应小微企业和商业银行自身发展要求，是商业银行需要思考的首要问题。因此，针对小微贷款定价方法展开研究，有助于商业银行进行精准的市场细分和目标市场选择，有助于培育优质客户，实施個性化和定制化营销，打造服务型银行，从根本上提升商业银行服务小微企业和实体经济的效率。

二、实施逆向定价的必要性与可行性

商业银行总行考虑业务发展的可持续性，为保持定价水平处于合理区间，保持市场竞争力，在服务小微企业的同时确保收益覆盖风险，需要对各分支行的定价情况进行适度管控。而了解各分支行区域所在地同业定价情况对于评估定价合理性非常必要。目前同业数据的获得途径一是通过客户经理从同行间或客户处获得并上报，但是这种方式准确性不高;二是通过聘用第三方公司进行同业定价调研，但该方法耗时费力成本偏高，也不能及时知晓市场的变化。……