高频环境下基于资产结构的股指期货市场风险度量及防范分析

付丹桐

摘要：高频环境下基于资产结构的股指期货市场风险度量是研究核心，结合对风险度量研究意义的剖析，积极展开风险度量模型创建与防范，目的在于及时排除股指期货市场运行风险，保护股指期货收益率。

关键词：高频环境;股指期货;VaR值;风险度量

高频环境下基于资产结构的股指期货市场风险度量，是有效防范期货市场风险，保证金融产品安全的重要措施举措。股指期货作为金融市场管理的重要元素代表，在实际运行中但是其本身也存在一些风险，因此必须从风险度量角度出发，针对，尤其是高频环境下，对股指期货提出的高要求，必须客观应对存在的市场风险，完善金融风险控制体系。激发信息以及数字化技术在其中的应用价值，以精准到位的技术手段合理规避股指期货市场风险。

1.股指期货市场风险度量研究意义剖析

结合高频环境下基于资产结构的股指期货市场发展情况，认识到风险度量在在金融全球化发展中的基础上风险度量的重要性。作为金融市场重要衍生工具，股指期货市场规模不断迅速扩大，股指期货在市场发展中占据关键作用，在这种情况下，虽然投资者接触的投资对象与投资空间增多，但是投资风险也随之增加。尤其是其与市场发展有着千丝万缕的联系，投资者在这种条件下所接触地風险更多，并且资产结构以及高频环境等的影响，股指期货市场的平衡性出现较大波动，不利于投资者准确掌握投资动态[1]。……