我国系统重要性银行识别方法对比研究

杨丽等

（中国人民银行贵阳中心支行，贵州 贵阳 550001）

一、引言

2008 年金融危机暴露出系统重要性金融机构（SIFIs）的监管问题，这一问题开始得到世界各国的关注。金融稳定委员会提出系统重要性金融机构的定义、范畴：即指由于规模、市场重要性和内在关联性，其陷入困境或破产将引发金融体系严重动荡、造成不良经济后果的金融机构；根据影响范围的不同，分为全球系统重要性金融机构（G-SIFIs）和国内系统重要性金融机构（D-SIFIs），按照行业划分为系统重要性银行（SIBs）、系统重要性保险（SIIs）和非银行非保险系统重要性金融机构（NBNI SIFIs）。同时，金融稳定委员会设计出一套监管指标框架（如通过资本及相关指标的监管）来减小系统重要性金融机构发生危机的可能性和风险传染的范围。要实现有效预防及管控这种“太大而不能倒”机构的风险，就要衡量造成风险传染范围的大小，即风险的负外部性，因而识别和评估系统重要性金融机构尤为重要。2019 年11 月，中国人民银行会同银保监会起草《系统重要性银行评估办法（征求意见稿）》并正式向社会公开征求意见。作为系统重要性金融机构监管的首个评估办法（征求意见稿），表明银行业在我国金融监管体制改革的重要地位。本文运用两种国际主流识别方法分别对我国16家上市商业银行进行系统重要性银行的识别和评估，对比分析并提出政策建议，在当前具有重要的现实意义和参考价值。

二、文献综述

（一）系统重要性银行的主要识别方法

1.指标法。……