金融市场量化交易策略与风险探讨

谌康华

摘 要：随着经济的发展，市场的开放，金融行业内部涌入了很多外资机构。在这些外资机构中大多数采用量化交易的投资策略，给我国金融行业的投资结构造成了较大的影响。所谓的量化交易即是一种较为科学的交易工具，其可以采用統计类以及金融类等学科的知识对投资策略精准进行定位，同时制定出合理的投资策略。该类量化交易方法在金融市场中的应用，必然会改变市场的格局。本文就量化交易的定义以及特点进行阐述，分析量化交易和传统交易相比的优势，阐述金融市场量化交易的相关策略以及风险。

关键词：金融市场;量化交易;策略;风险

金融行业是我国经济命脉之一，属百业之首。在业内，投资行为是非常普遍的。面对各个市场琳琅满目的投资标的，如何做出正确的选择成为投资者的一大难题。往往通过人力筛选是无法获得投资最优化配置的，也很难提升投资的效益。因此融入量化交易就显得尤其有必要。

一、量化交易的概述

（一）量化交易的定义和特点

量化交易属于投资方法的一种类别，是指在投资的过程中从传统的人为对投资进行判断转变为采用先进的数学模型进行识别，如统计学、金融学等。同时利用信息技术的功能对海量的数据进行筛选，最终得到一些大概率可以获得收益的项目，并制定投资的策略。这种量化交易的方式可以避免市场冷淡或者是过于狂热情况下，所做出的一种非理性的投资。……