基于改进Self-Attention的股价趋势预测

郑树挺，徐菲菲

(上海电力大学 计算机科学与技术学院，上海 200000)

0 引 言

金融市场被认为是世界经济的核心，每天交易额巨大，对市场未来行为的预测对投资者来说具有重要的价值，包括股票市场、货币汇率[1]、原油价格[2]、商品价格和比特币[3]等加密货币。由于市场的动态和嘈杂的行为，市场预测也是一项非常具有挑战性的任务，吸引了较多学者的关注。

对股票市场的预测是一个非常具有挑战性的问题，影响股票市场价格有很多因素，如公司新闻和业绩、行业表现、投资者情绪、社交媒体情绪和经济因素，用于预测的特征更是多种多样：价格数据，历史数据的技术指标，与个股有关的其他市场价格波动，货币汇率，油价等。自动提取特征并进行准确的市场预测受到了较多学者的关注。

现有的金融市场分析方法一般分为两大类，一是基本面分析，另一个是技术分析。

在技术分析中，目标市场的历史数据和其他一些技术指标均是预测的重要因素。根据有效市场假设[4]，股票价格可以反映出它们的所有信息。技术分析通过分析以前的价格数据和技术指标预测市场价格的未来趋势。而基本面分析研究证券投资的内在价值，可以通过获取相关资产(主要是股票或交易所交易基金)的财务报表的详细信息来实现，如现金流量、增长率、贴现因子、每年折扣和资本化率等，以深入了解公司的未来发展前途。基本面分析通常用于决定应选择哪种股票进行交易。……