基于合约与现货联合竞价的发电侧竞价策略

王 鑫，宋云鹏，陈 闳

（浙江华云信息科技有限公司，杭州 310007）

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2015 年，《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》（中发〔2015〕9 号文）及配套文件指出，电力市场由中长期市场和现货市场组成，并引入发电企业等新兴市场主体参与电力市场[1]。电力市场可以分为两个阶段，第一个阶段是仅开展中长期交易的电力市场，以《电力中长期交易基本规则（暂行）》[2]文件为指导，广东、浙江、云南、山西等省均建立了电力中长期市场。第二个阶段是现货试点的中长期市场，2018 年《南方（以广东起步）电力现货市场实施方案》（粤经信电力函〔2018〕209 号）发布，广东开始建立电力现货市场，中长期电能量合约转化为差价合约，根据交割日的日前市场价格进行差价结算；同年，《浙江省电力体制改革综合试点方案》（浙发改能源〔2017〕862号）指出，浙江电力市场主要由现货市场和合约市场构成，其中，合约市场交易种类主要是中长期差价合约。

目前，国内中长期电力市场发展较为成熟，发电企业的竞价策略较为成熟。但下一步，电力市场将过渡到电力现货市场，发电企业的竞价策略将发生显著变化。发电企业将在现货市场上购买电力，同时为了锁定收益和规避风险，按照其风险偏好或收益偏好参与中长期电力市场。

目前，国内外对发电侧竞价策略的研究主要侧重于发电企业的购电策略。文献[3-9]介绍了考虑中长期的合约发电商日前竞价行为模型。文献[10-15]主要介绍了典型国家的差价合约种类、适用场景、竞价模型以及差价合约在不同市场起到的作用。……