网贷平台的利率与风险

王诗琴 杨林 陈露 邱丽洁 朱天雁

摘要：近年来，由于各项信息技术的推陈出新和推广使用，科技应用水平在金融领域有了极大的提升，因此，新兴的金融行业环境顺应发展潮流出现。网贷平台在融资方面具有重要意义，对于资金需求方而言，网贷平台提供了新的融资方。对于资金供给方，平台回报率较高，同时投资门槛相对较低，成为投资者规划资金的一个新渠道。本文通过分析1000多家网贷平台的真实交易数据，研究平台利率与风险之间的联系，从而预测平台可能出现的违约风险，有助于网贷投资的参与者和监管机构充分了解其潜在风险。

关键词：网贷;平台利率;风险;变量

一、数据描述

王浩博（2020）通过二元logistic模型发现，借贷者的年龄和性别对违约因素没有显著影响。[2]

本文通过大数据挖掘，对一千多家交易信息比较全面的网贷平台进行了数据搜集，调查这些平台的基本信息，例如这些平台所处的地理位置、时间等等。胡金焱等（2020）通过考察外部影响因素发现，股价波动会影响网贷风险增加，同时借贷者的认知能力会放大股价影响、进一步推高或降低平台利率。[1]

本文中使用的变量有注册资本、是否省会城市、是否公布借款人、利率、贷款余额和距离上线时间。我们同时也对我们提取到的信息样本进行了统计。

我们可以从统计结果中提取到一些有用的数据，比如注册资本这一变量，一千多家平台的平均注册资金是5460，大概有63.9%的平台是在省会城市注册的。……