二次指数法构建猪价格短周期模型多组预测值的一致性评估和预测偏向

杨 雪 李文献

（1武汉中育科技有限公司，湖北武汉 430000；2河南龙凤山股份有限公司，河南驻马店 463000）

短期价格走势会延续当前趋势发展，基于此原理，通过二次指数平滑构建了生猪价格短周期量化模型——二次指数平滑多期加权模型（QES-W），给出了对预测时刻的14组加权预测值，不同预测值由模型参数——预测期长度决定，预测期长度是基于不同历史时刻的价格趋势对未来同一时刻的结果预测[1]。当价格波动处于持续一致的趋势状态时，多组预测值的预测结果表现高度趋同；当价格趋势发生变化时，不同预测期长度的预测值对趋势变化的敏感度不同，预测值的调整出现不同程度的滞后，因此多组预测值表现出相互偏离。而最新预测值对趋势变化敏感度最高，通过对最新预测值在多组预测值中的位置、偏离比例等的研究，能够相对直观地反映当前时刻价格的趋势变化，从而达到判断预测值的偏向。

1 研究方法

1.1 一致性评估信号 （S）的组成与判断准确性的计算

1.1.1 比较最新预测值与多组历史预测值判断预测偏向

逐一比较最新预测值与历史预测值，定义最新预测值的高位概率、低位概率和持平概率，分别代表最新预测值高于、低于和持平于所有预测值中的百分数，计算如列式⑴～⑶。

1.1.2 一致性评估信号的组成

根据猪周期主因影响产生和出清过程中生猪供应的变化设计量化模型对猪周期内生猪价格趋势进行预测分析[2]，可以将一轮猪周期划分为6个阶段：主因影响期、供应减少期、产能恢复期、产能释放期、产能调整期和成本竞争区。……