基于模糊信息粒化和支持向量机的Brent原油期货价格预测

张明昊 卓翔芝

摘要：

随着原油市场环境的日益复杂，模型很难准确预测未来某段时间的原油价格。在保证预测精度的前提下为获得尽可能久的预测时长，采用模糊信息粒化方法简化计算复杂度，通过压缩样本点信息得到Up、Low和R三个模糊参数。针对原油价格时间序列周期性、非线性和长时记忆性的特点，基于支持向量机算法对模糊参数进行回归预测。研究表明，此法能够较为准确地预测未来两周的Brent原油期货价格走势和波动区间。

关键词：

时间序列;模糊信息粒化;支持向量机;原油价格预测

中图分类号：F224，F764.1

文献标志码：A

收稿日期：2021-03-03

基金项目：

国家社会科学基金（批准号：15BTQ048）资助。

通信作者：

卓翔芝，男，博士，教授，主要研究方向为供应链管理。E-mail：zhuoxz@chnu.edu.cn

原油作为最基础的能源化工原材料、战略储备资源和世界能源结构的中流砥柱，承担保障国家与社会安全、维持经济平稳运行的重要作用。原油价格是反映能源市场经济活动状况的显性指标，是原油供求关系变化的快速指示剂，也是国家采取相应能源政策进行宏观调控的重要依据。因原油用途广泛、所涉产业链长，其价格变化产生的连锁反应将会对行业上下游的生产经营活动产生直接冲击，通过金融市场等渠道的传递影响国内物价水平、利率水平等宏观经济指标[1-2]。预测国际原油价格的未来趋势有利于降低国家能源价格波动风险，促进经济和社会稳定，有助于原油产业链中的制造企业形成价格预警和计划缓冲，并对相关能源产业的可持续发展提供前瞻性的政策建议。……