俄罗斯经济转型的博弈分析及启示

杨国新

(南开大学经济学院，天津 300071)

俄罗斯经济转型的博弈分析及启示

杨国新

(南开大学经济学院，天津 300071)

从博弈论的角度，分析了俄罗斯经济转型中的政府与大众等利益相关者的博弈趋向，划分了俄罗斯经济转型所经历的两个阶段:第一阶段为伪“上策纳什均衡”的主导时期;第二阶段为有限理性试错纠错的单核多方博弈时期。在建立伪“上策纳什均衡”模型和有限理性试错纠错的新博弈策略模型的基础上，分析了俄罗斯转型经济发展的缺陷与改进的主要原因，即其前期轻视了经济转型工程的复杂性和策略选择的短视性，导致博弈对局中的主体缺位和陷入集体行动困境，预期目标难以实现。结论和借鉴意义是，经济转型国家的政府与民众，对外应以理性人假设来看待国际经济和政治的交往，对内应采取有限理性试错纠错的博弈策略，稳定经济环境，探索切实可行的转型经济理论，避免教条化和简单化，经济才能稳步和快速发展。

俄罗斯;经济转型;博弈分析

俄罗斯与我国同为经济结构和社会问题复杂的转型大国，都面临着政府和大众的利益选择方向问题。当前，我国政府发出了进一步深化经济和政治体制改革的信号，俄罗斯的经验教训对我国发展的借鉴之处就越发重要了。从俄罗斯经济增长的“V”型历程看［1］，其经济转型大致经历了两个阶段:一是早期的民众与政府不理智地选择“休克疗法”策略阶段;二是普京政府之后的策略重新调整与重新定位阶段。普京政府之后的俄罗斯经济已经有了较好的发展势头，其原因在于自普京政府之后的政府目标和大众期望的重新定位。对此，本文仅从博弈论角度对俄罗斯经济转型的博弈策略进行分析，以期对我国经济转型有所裨益。

一、俄罗斯私有化的伪上策纳什均衡

由于缺乏可借鉴的历史经验和内部矛盾激化，在私有化的博弈对局中，俄罗斯政府和民众均将双方视为局中博弈者，将西方一些发达国家作为仲裁者，忽略了仲裁者的利益最大化追求和其他要素。

俄罗斯政府在自身利益最大化驱动下，其考虑的多为自身利益问题。因其具有新生性、缺乏管理经验和治理理论等方面的不足，急于获取民众和各方面的支持，以西方发达国家为完全的模仿范式，并完全以西方理论为指导，甚至请来“西方专家”参与改革决策(如美国的萨克斯等)，形成理论和人才的保证。在西方理论的鼓励和一些发达国家给予经济支持的承诺下，俄罗斯政府在转型的制度及措施的选择方面，认为民众也会希望私有化尽快实现，因此选择“休克疗法”式的迅速私有化是唯一的最优战略选择。这样，俄罗斯政府获得的预期收益为:一是抛弃旧有的庞大经济运营的负担和风险，彻底把经济运行交给“看不见的手”和成为股东的民众去调节，减轻新政府的工作压力;二是回避自身缺乏管理经验、人才及理论等不足;三是民众获得财产和股权，使民众得到实惠，赢得民众支持;四是迅速彻底清除腐败的管理者赖以产生和生存的土壤;五是博得西方国家的大量的财、物、人及技术的援助;六是国民经济迅速像发达国家那样良好地运行和快速发展，以便较好地发挥作为大国原有的厚重基础的作用。

俄罗斯大多数民众所获得的相关信息与政府获得的大致相同，他们也清楚政府的选择，因而为避免个人的损失，以个人利益最大化为出发点来博弈(在混乱社会环境里，个体对公共利益和福利漠然视之)，考虑发达国家的发展情况和承诺的援助等，将“休克疗法”式的迅速私有化作为唯一的最优战略选择，可以立即获得实惠和一些权利等利益。他们的预期收益为:一是立刻得到财产和股权;二是彻底摆脱抱怨已久的上级的“管、卡、压”及有失公允的腐败行为等桎梏;三是获得新的发展自由和权利;四是从西方大量援助中获取福利;五是国家经济状况会迅速好转。

由于上述的利益和缺陷等原因，俄罗斯政府和大多数民众在制度转型的博弈策略选择上，双方获得的信息是大致相同的，使“休克疗法”式的迅速私有化作为唯一的最优战略选择具有一致预测性，故而均选择了“休克疗法”式的迅速私有化作为唯一的最优战略，实际上形成了一个博弈论中的“上策纳什均衡”。博弈收益矩阵如图1。

图1 博弈收益矩阵

在图1的矩阵模型中:(负，0)策略收益组合为政府和民众都选择否，政府因其新生性缺陷和丧失西方大量援助的承诺等，其收益为负，如果民众不愿经济环境剧烈变化，维持原状，其收益为0;(负，5)策略收益组合为政府选择“否”的策略和民众选择“是”的策略，政府比上一组合又加进违背民心的负收益，收益为负，民众策略成功，其最大收益为如前所列民众预期收益的5个方面;(6，负)策略收益组合为政府选择肯定的策略和民众选择否定的策略，则政府预期获得的最大收益为前文所列6个方面;民众因环境发生变化而否定策略落空，容易更深地陷入集体行动困境，故其收益为负。(6，5)策略收益组合是政府与民众双方均采取肯定的策略选择，是预期收益的最优策略组合，且是实际行动的信息大致相同下的一致性选择，政府收益为前文所列6个方面，民众收益为其预期收益的5个方面，形成了一个上策纳什均衡的双赢局面。

然而，(6，5)的上策纳什均衡的策略组合的选择，在实际情况的发展中，并未实现双方的预期收益，反而造成了整个社会的巨大的经济损失。从1991—1999年连续多年负增长，居民实际收入在1998年比1997年下降了18.2%［2］。据俄罗斯联邦统计局公布的1995—1998年的GDP数据也显示了逐年滑落的状况［3］，其损失如图2所示(根据俄罗斯联邦统计局数据绘制)。

图2显示了这种落差巨大的损失。这是因为上述的所谓“上策纳什均衡”切中了纳什均衡在动态的和

图2 1995年与1998年俄罗斯实际GDP变化

复杂的博弈中的不足，加之博弈对局中的主体缺位等原因，其“上策纳什均衡”是一种短视的均衡，既是瞬间静态的、效用有限的和缺乏应有持续效应的均衡，又是一种博弈主体缺位的、不完全的和缺乏动态发展的伪均衡。

二、“休克疗法”式的迅速私有化最优策略选择的伪均衡分析

从众所周知的俄罗斯的经济发展状况看，俄罗斯经济的急剧下滑已经较有力地实证了“休克疗法”式的迅速私有化最优策略选择是伪均衡性。

(1)主体缺位与奸细博弈。在博弈对局里，“每一方的得益不仅依赖于自己的选择及机会，而且依赖于其他参与者的选择”［4］。在“休克疗法”式的迅速私有化的博弈对局内，俄罗斯政府和民众多把西方国家作为局外的支持者或盟友。实际上，对局双方出于种种期望而追求与国外对局者结盟，忽略了西方国家是也要追求自身利益最大化的局中人和其具有极强的奸细博弈的性质，同时还忽视了外部性受益者(其他发展中国家趁机快速发展)的竞争性，博弈对局中形成了严重的主体缺位现象，更无法形成“防范奸细博弈”的对局及策略，其结果必然导致自身的巨大损失和丧失了大好的发展时机，并使欧、美获得了奸细博弈的较大收益。

(2)沙滩小贩博弈状态下的市场容纳限度。在市场经济极端不完善情况下，不考虑市场发展和实际容量，一下将几乎全部人、财、物及企业等抛入市场，严重地超出了自身市场的容纳限度，形成了典型的“沙滩小贩博弈”的非理性的负收益现象，并产生了“公用地悲剧”的现象，造成现实的失败也就成为发展的必然。

(3)陷入集体行动困境与受益主体的非合理性。作为对局中的民众，在此博弈中陷入了一种集体行动困境，即“除非一个集团中人数很少或除非存在强制或其他特殊手段以使个人按照他们的共同利益行事，有理性的、寻求自我利益的个人不会采取行动以实现他们共同的或集团的利益。换句话说，即使一个大集团中的所有人……采取行动实现他们共同的利益或目标后都能获益，他们仍然不会自愿地采取行动以实现共同的或集团的利益。”［5］因此，民众多数人无法实现预期收益。美国经济学家奥尔森认为，个人理性不是实现集体理性的充分条件，有时不管每个个体多么明智地追寻自我利益，都不会自动出现一种社会的理性结果［6］。上面的“伪均衡”实际使公共组织缺失、公共秩序混沌、公共资源利用和占有失序，极少数的不择手段者迅速成为收益巨大的转型中的受益主体，黑社会势力猖獗，使国民经济和社会的整体利益受到严重伤害。

(4)管理链断裂与博弈路径迷失。由于新的管理形式的突然出现，旧有的体制瞬间化为乌有，政府、企业家和民众缺乏相关的管理经验和心理积淀，造成管理链断裂，导致博弈后的路径迷失，引发了大量不利经济发展的混乱现象，暴露出“伪均衡”的幼稚病。

(5)证券无偿分配形式的货币效应和市场失灵。俄罗斯政府为了公平，将国有资产以证券方式大量地无偿分给民众。这样，使原本无序的市场猛然增加了巨额可流动资产，使货币量猛增，导致通货膨胀率飞速上升，引发了市场失灵的一系列问题。

(6)社会复杂工程的多重性。国家经济的转型是一个复杂的社会工程，具有长期性、复杂性、不确定性和不稳定性等多重性，因而其国内各博弈方理应为自身利益最大化进行慎重的动态的博弈策略选择。面对这样的多重复杂工程，不是一个瞬间而短暂的静态纳什均衡的策略所能完成的。因此，“休克疗法”式的迅速私有化作为唯一的最优策略选择就显得过于简单化了。

(7)理论前提与责任(有限理性博弈的沉重性)。从以上几个方面不难看出俄罗斯当初的“上策纳什均衡”的失真性，这也说明俄罗斯在经济理论上准备的不足和缺少必要的耐心和责任心。俄罗斯在此基础上的策略选择，很难达到其预期效益。

在国家的经济转型的复杂工程上，俄罗斯政府和民众甚至发达国家所面对的是一种全新现象，毫无经验可谈，难免会犯错和失误，应在试错、学习和纠错中前进，不应回避矛盾和推卸责任，需要采取的是博弈论中的动态的有限理性的博弈策略。然而，采取有限理性博弈策略的负担是很沉重的，需要强烈的责任意识和要有长期的耐心，但当时参与博弈的各方对此显得极为欠缺。

三、俄罗斯有限理性的试错纠错的新博弈策略

人们因各种原因都会犯一些错误或者有所失误，而他们的理性程度与个体差异和问题的复杂程度有很大关系，故人们在处理比较复杂的问题时就会有很大的理性局限性。“有限理性意味着博弈方往往不会一开始就找到最优策略，会在博弈过程中学习博弈，必须通过试错寻找较好的策略;有限理性也意味着一般至少有部分博弈方不会采用完全理性博弈的均衡策略，意味着均衡是不断调整和改进而不是一次性选择的结果，而且即使达到了均衡也可能再次偏离”［7］。有限理性博弈的关键是确定博弈者学习和调整的策略机制，使博弈在动态的过程里能够不断地进行策略调整和深化。

经济转型是个复杂的社会过程，其发展非常错综复杂，加之开放经济下国内外的博弈方众多和策略的外部性等因素，它更适宜选用这种有限理性的动态的进化博弈理论为策略选择的基础和范式。中国的转型大致采用了“摸着石头过河”的有限理性博弈策略。

由于“伪上策纳什均衡”的不良后果，叶利钦政府一度陷入危机，民众更为困苦。对此，普京政府汲取国内和中国的经验，将转型博弈对局中增加了局中人和采取了动态的有限理性博弈策略。有限理性的单核多方博弈策略模型见图3。

图3 有限理性单核多方博弈策略

图3展示了俄罗斯政府的有限理性的动态博弈策略选择模型，形成了新的较为全面的多方动态多重博弈对局。面对策略选择的失败，旧政府退出对局，日益弱势的民众对博弈对局内的复杂性又了初步体验，放弃对局的主动权，抛弃了一味依赖西方的策略，将他们的主动权转交给他们选择的要采取新政策的政府，以期实现集团的最大收益。因此，新政府在对局中受到“社会激励”的推动，具有主导性和强势核心地位，增强了讨价还价的能力，重新构筑了俄罗斯整个大集团发展的逻辑秩序。

纳什通过实验得出，参与人越多，对局越混乱和更富有竞争性;经常是联盟中最敢说敢为的成员控制联盟进一步的讨价还价;一开始参与人更倾向于讨价还价，但是在对称的博弈中，参与人达成协议的速度会加快［8］。

在实际中，普京政府对西方采取了时而强硬、时而合作的动态的相机抉择的试探性策略，对其他国家的成就采取了复制、跟进和调整策略，对经营者和民众采取了许多新的补救措施，例如打击黑社会势力，拘捕石油巨头和将具有战略意义的资源和企业重新收归国有，对一般国民更加关心，推行普惠性的社会保障措施和民本主义政策等。从其相关政策上可以看出，普京政府在博弈策略的选择上，有了多方博弈的取向，在博弈策略的制定方面更为周到。其在对局中增加了经营者、各国和外部性等因素，迫使局中人按照新的对局来调整对策以获得均衡收益。这使得博弈对局进入了有利于俄罗斯经济发展的均衡局面，也使得对局的参与人在多重博弈中达成协议的速度加快，俄罗斯的经济在不断试错、学习和纠错中有了较好和较快的发展。

在普京政府的敢于承担责任和不断试错、纠错和学习等新策略下，俄罗斯经济迅速好转，不仅有了正增长，并已经向有6%以上的大幅增长发展。俄罗斯联邦统计局公布的2000—2004年的GDP数据显示了逐年快速上升的态势(见图4)。

图4 2000—2004年俄罗斯实际GDP增长情况

据统计，从1999—2004年的俄罗斯经济增长比例看，“工业产值增长50%，投资增长70%，居民实际收入增长60%，失业人口从900万减少至600万，农业连续6年保持增长。2004年，GDP已经恢复到1989年水平的80%”［9］。美国经济学家吉姆·奥尼尔将俄罗斯列入经济发展前景光明的金砖4国之中［10］。

从俄罗斯经济的“V”型发展而不是“J”型、“L”型和“U”型的变化里不难看出，俄罗斯第二阶段的博弈策略更符合转型经济发展的逻辑。

四、结 语

俄罗斯那种“休克疗法”式的、孤注一掷性的迅速私有化对策不可取，是一种过于简单化、理性化和不切实际的选择。这种选择的预期必然难以实现。因此，在重要的转型时期，转型的国家应该高度重视社会系统变革的复杂性，应该尽量避免“一私就灵”等简单化策略选择，正视相关经验和理论的不足，采取有限理性的相机抉择的博弈策略，尽量降低转型风险，为经济渐进有序地发展和软着陆留有回旋余地。这也印证了我国将“摸着石头过河”与“发展就是硬道理”协调起来的发展策略是可取的。

在国际政治与经济交往上，理性人假设同样适用于各国的交往、协作、支持或竞争，并以此为依据，应尽量以利益驱动和利益平衡的角度来决策。

转型国家需要建立长期的社会保障体制和靠强势的政府主导转型，努力清理导致社会动荡和混乱的因素，不断完善市场经济的法制化，切实地保持社会的安稳。这才能够促进投资和吸引外资，推动经济的顺利转型和发展。

在转型问题上，没有现成的经验和理论依据。这就需要对前面的转型经验教训进行不断总结，以探索和丰富转型经济学的理论，为转型的决策与深化提供切合实际的理论支撑，不能简单地照搬那些不切合实际的理论和建议，更不能脱离历史实际阶段进行跨期抉择。俄罗斯经济的转型经过伪上策纳什均衡的弯路后，通过有限理性的试错纠错的新博弈策略，已经向好的方面重新转轨，并形成了如今良好的增长势头。这也为转型经济学中嵌入博弈论提供了一个实证案例，同时也对我国的经济转型有重要的启示意义。

目前，我国改革的发展成效引起世界的高度关注，但仍然存在和不断产生新的问题，经济转型日益深化。对此，我国出现了与经济转型相关的多方面改革的信号。从俄罗斯的经验看，这些深化的改革很容易受到国内多方利益集团的博弈策略的冲击，我们要给予足够的重视，充分考虑经济转型的长期复杂性和转型与发展的均衡性，避免俄罗斯经济转型第一阶段的轻率的策略选择。否则，正如俄罗斯当初的“上策纳什均衡”失败的结果一样，国家、民众和政府都会遭受巨大的损失。

［1］ 景维民，白千文．俄罗斯经济“V型”增长的原因:基于“广义制度关联性”的解释．俄罗斯中亚东欧研究［J］．2009(3):39-43．

［2］ 江振华．俄罗斯“休克疗法”述评［J］．特区经济，2000(2):50．

［3］ Federal State Statistics Service．Main indicators of System of National Accounts［EB/OL］．http://www．gks．ru/bgd/free/b0025/IssWWW．exe/Stg/dvvp/i000020r．htm，2010-03-08．

［4］ 郝 海，顾培亮．政府监督下单群体行为的博弈分析［J］．哈尔滨工业大学学报:社会科学版，2003(2):100-102．

［5］ 奥尔森．集体行动的逻辑［M］．上海:上海三联书店、上海人民出版社，2006:2．

［6］ 陈 潭．集体行动的困境:理论阐释与实证分析［J］．中国软科学，2003(9):140．

［7］ 谢识予．经济博弈论［M］．上海:复旦大学出版社，2002:234．

［8］ 纳 什．纳什博弈论论文集［M］．北京:首都经济贸易大学出版社，2000:94-95．

［9］ 李建民．阿甘别吉扬谈俄罗斯社会经济发展和改革［J］．俄罗斯中亚东欧市场，2005(3):1．

［10］ Jim O’Neill．Building Better Global Economic BRICs［R］．2001．http://www2．goldmansachs．com/ideas/brics/building-better-doc．pdf，2010-03-08．

Economic Transition in Russia:Analysis Based on Game Theory and Implications

YANG Guo-xin
(School of Economics，Nankai University，Tianjin 300071，China)

Based on game theory，this paper analyzes the gaming propensity of the stakeholders such as government and people during the economic transition in Russia．The process of the economic transition is categorized into two stages:The first was dominated by pseudo dominant strategy equilibrium，while the second was profiled as trial and error single core multi-player game with bounded rationality．On the basis of these two theoretical models，the paper analyzes the weaknesses of Russian economic transition and main reasons for improvement．Specifically，the ignorance of complexity of the economic transition and myopia in the strategic choices led to the subject absence and collective action dilemma in the game playing，thus failure of achieving prospectiev goals．The conclusion and suggestion of the paper are that，the government and people in transitional economies should treat the international economic and political issues in a rational way，and adopt trial and error game strategies with bounded rationality domestically so as to stabilize economic environment．Their economies could be persistently and rapidly developed only if appropriate and practical rather than dogmatic and simplified transitional economic theories are established．

Russia;economic transition;analysis based on game theory

F124.9;F224.32

A

1008-4339(2010)04-0313-05

2009-04-17．

杨国新(1955— )，男，副编审．

杨国新，cfe@nankai．edu．cn．