中国产业结构与收入分配结构的互动关系
——基于VAR 模型的实证研究

胡荣才，颜 涵

（湖南大学 金融与统计学院，湖南 长沙 410079）

一 引言

为加快转变经济发展方式，推动产业结构调整和优化升级，完善和发展现代产业体系，国家发改委牵头对《产业结构调整指导目录（2005 年本）》进行了修订，形成了《产业结构调整指导目录（2011 年本）》，成为推进中国产业结构调整、转变经济发展方式的重要举措。同时，本世纪以来的经济上升周期，我国收入分配差距扩大的现象有所显现，表现为居民收入占国民收入比重以及劳动者报酬占GDP 比重下滑，2000～2007 年基尼系数由0.41 扩大至0.46，达到了国际意义上贫富差距加大的警戒线[1]。调整国民收入分配格局，逐步提高居民收入在国民收入分配中的比重、劳动报酬在初次分配中的比重，增强消费对经济增长的拉动作用[2]，对产业结构的调整和优化升级具有重要推动作用，但酝酿多年《关于加强收入分配调节的指导意见及实施细则》至今仍未出台。因此，本文以中国亟需解决的产业结构和收入分配问题为研究对象，从国民收入分配格局的居民收入水平的宏观变化视角，对产业结构与收入分配结构之间的相互影响关系进行实证研究，以期发现二者之间的动态影响关系，为协调产业结构的调整、升级、优化和国民收入分配改革提供制定政策的经验依据和政策建议。

二 相关文献评述

针对产业结构与收入分配之间如何关联，已有文献分析了两者之间的单向或双向影响关系。

关于产业结构对收入分配的影响，Lawrence F.Katz（1988）认为技术和产品需求变化、劳动力流动等因素造成生产部门结构的变化，导致对劳动力需求的变化，由此引起的失业增加会造成收入上的差距[3]。林毅夫和刘培林（2003）认为造成地区之间收入差距的主要原因是中国的经济发展战略：违背地方比较优势的发展战略导致建立的企业无自生能力，需要政府的保护和补贴，最终使得经济实际增长速度低于潜在速度，恶化了收入分配状况，造成地区之间收入的差距[4]。梁小萌（2007）指出产业结构升级短期内会导致收入差距扩大，但从长远发展趋势来看产业结构升级是经济发展的要求，必然伴随着资源配置的优化和产业分工的深化，从而提高效率并提升收入水平，最终有利于缩小收入差距[5]。席文、秦海林（2008）认为产业结构的调整会改变各生产要素在各行业间的配置比例，使得各要素的边际产品发生变化，在要素价格取决于其边际产品价值的情况下,要素所有者的收入水平因此而发生相应变化[6]。闫肃（2011）认为1978～2009 年我国经济基本符合二元经济理论的基本特征，产业结构变迁与劳动力转移是影响居民可支配收入份额变迁的重要因素[7]。刘叔申、吕凯波（2011）认为第一、二产业主要分布在农村或城市郊区，产业比重高意味着农村居民的从业机会和收入会更多，而第三产业则主要分布在城市市区，工作机会主要属于城市居民，第三产业所占比重高会相对加剧城乡收入分化，因此第一、二产业的发展都能缩小城乡收入差距[8]。

关于收入分配对产业结构的影响，Kevin M.Murphy&Andrei Shleifer &Robert Vishny（1989）认为收入必须足够平等地分配才能为国内商品提供更大的社会需求，从而促进本国工业化进程：收入分配过度不平等会导致工业品需求规模太小，使报酬递增技术无法使用，从而影响工业化进程；收入分配过度平等可能会使每个人的收入都比较低，同样无法实现工业化[9]。汪同三（2004）认为收入分配政策的有效调整是解决某些经济结构问题的重要方面,应从收入分配调整的角度来分析和解决经济结构问题[10]。

针对产业结构和收入分配的相互影响问题，J.Gregory Ballentine &Ronald Soligo（1978）认为，收入与消费两者之间的相互作用使得由特殊政策改变所形成的初始收入分配发生变化，引起最终产品和服务的需求结构产生变化；需求结构的变化改变了社会产品的组合，从而改变各种生产要素的需求，最终决定了各种生产要素所有者的收入，形成新的收入分配[11]。德布拉吉·瑞（2002）认为收入分配和产业结构之间存在反馈机制：收入分配——产品需求结构——产业结构——收入的功能性分配——新的收入分配[12]。冯素洁（2008）将产业结构和收入分配相联系，通过对收入分配、收入流向与产业结构之间关系的定性与实证分析，认为当前中国产业结构的调整升级与收入分配差距扩大之间存在内在的累积循环效应[13]。席文、秦海林（2008）基于1952～2004 年数据的实证研究表明，1952～2004 年和1952～1977年两个阶段，产业结构变动与城乡居民收入差距变动之间不存在因果关系，而1978～2004 年则存在从城乡居民收入差距到产业结构的单向格兰杰因果关系[6]。高霞（2011）根据中国1952～2008 年数据的研究表明，产业结构变动与城乡收入差距之间存在长期稳定的正向均衡关系，且短期动态校正作用明显；两者之间存在双向因果关系[14]。

综合上述，现有研究针对产业结构变动和收入分配结构尤其是收入分配差距扩大二者之间相互作用的机理，提出了很多有价值的观点和结论，对本文的研究具有重要借鉴意义。但是，这些研究也存在不足：第一，对于收入分配的测度，大都是从“城乡居民收入差距扩大”的视角进行，缺少其它角度的考察；第二，多侧重于单方向的研究，即研究产业结构变动对收入分配的影响，或收入分配结构变动对产业结构的影响，对两者之间相互影响的研究较少；第三，多理论分析少实证研究，多限于理论推演和对实际情况的描述性分析，少量存在的实证研究中所采用的方法也基本都是相关性分析和线性回归分析等。

三 产业结构与收入分配结构互动关系实证研究

基于上述对已有研究的考察，本文借鉴相关研究成果，从国民收入分配格局的居民收入水平变化角度出发，利用VAR 模型对我国产业结构和收入分配结构两者之间的短期和长期相互影响关系进行实证研究，基本思路为：首先，对产业结构和收入分配结构进行描述性分析，研究产业结构变动和国民收入分配过程中居民收入水平的特点和变化趋势；其次，对产业结构和收入分配结构的相互影响关系进行基于VAR 模型的格兰杰因果关系检验、协整检验、广义脉冲响应分析和方差分解分析，并提出相应的建议。

（一）变量选取

产业结构的测度有产值结构、就业结构、资产结构和技术结构等多种角度，本文从产值结构角度出发，用第一、二、三次产业产值占GDP 的比重H1、H2、H3 代表产业结构，第一产业比重H1 与第三产业比重H3 的比率HR=H1/H3 作为产业结构变动的代理变量，反映产业结构的变动趋势：HR 越小，产业结构水平越高。在初次分配和再分配两个环节中，国民收入在居民、企业和政府三者之间的分配比例及其相互关系会发生变化。本文以居民收入水平在国民收入分配格局中的宏观变化为视角，选择劳动报酬在初次分配中的比重LR 和居民可支配收入在再分配中的比重CI 两个变量代表收入分配结构。样本区间为1990～2007 年①，原始数据来自《中国统计年鉴》，可得出图1、图2。

关于中国产业结构的变动，图1 显示第一产业比重逐年下降，第二、三产业比重则缓慢上升，但第三产业比重仍低于第二产业比重，同时图2 中产业结构水平HR 下降，表明产业结构是逐渐升级变动的，但第三产业发展滞后于第二产业。关于收入分配结构，图1 显示国民收入初次分配中劳动者报酬比重LR 和再分配中居民可支配收入比重CI 均逐年下降，收入分配格局越来越向企业和政府倾斜，不利于居民收入水平的提高，因此，国民收入分配结构趋于恶化。

图1 1990～2007 年产业结构和收入分配结构

图2 1990～2007 年产业结构变化

（二）基于VAR 模型的实证分析

向量自回归模型（VAR）常用于预测相互联系的时间序列系统及分析随机扰动对变量系统的相互冲击，从而解释各种经济冲击对经济变量的影响。因此，为了研究产业结构与收入分配结构的相互影响关系，本文选取产业结构水平（HR）、收入分配结构变量（LR、CI），建立不含外生变量的非限制向量自回归模型：

其中，是3 维内生变量，Φ是3×3 维系数矩阵，p 是内生变量滞后阶数，εt是3 维扰动列向量。

1.最佳滞后阶数的确定与模型稳定性检验。VAR模型估计中最佳滞后阶数的确定通常有两种方法：一种是LR（似然比）检验法，另一种是AIC 信息准则和SC 准则。根据样本数据，本文采用AIC 和SC 准则经试验比较，选定最佳滞后阶数为2，模型为VAR(2)。图3 的模型稳定性检验显示，所有根的模的倒数都在单位圆内，说明VAR(2)模型稳定，能保证各项检验、脉冲响应分析、方差分解等分析的可靠性。

图3 VAR(2)模型稳定性检验图

2.变量格兰杰因果关系检验。为考察产业结构变动和收入分配结构之间是否存在因果关系，需要对模型变量进行格兰杰因果关系检验，基于VAR(2)的结果如表1。

表1 格兰杰因果检验结果

格兰杰因果检验的结果显示，两个比重的变化即收入分配结构的变化不是产业结构变动的格兰杰原因，产业结构变动不是劳动报酬比重变化的格兰杰原因，但产业结构变动和劳动者报酬比重是居民可支配收入比重的格兰杰原因。原因在于，我国产业结构变动表现为第一产业比重下降较大，第二、三产业尤其是第三产业比重增加迅猛，大量第一产业劳动力从“衰落”的传统农业部门转移到非农业部门，导致劳动力要素供给在三次产业部门之间的转移，进而最终影响居民可支配收入。但产业结构变动对收入分配结构的单向格兰杰因果关系，说明收入分配结构变化不是产业结构变动的原因，其根据在于：其一，居民收入占GDP 比重的降低，使得由收入水平决定的消费能力未能对产业结构变动产生重要影响；其二，我国经济还属于出口导向型，尚未发展到消费驱动型阶段。

3.变量平稳性检验与协整检验。为了防止“伪回归”，本文采用检验变量平稳性的标准方法——单位根方法中的ADF 检验法对各变量进行单位根检验，结果显示变量原序列是非平稳的，见表2，但一阶差分后变为平稳，因此模型的变量均是一阶单整，满足协整检验的前提。

表2 变量单位根检验结果

为考察产业结构变动与收入分配结构是否存在长期稳定的均衡关系，同时判断向量自回归模型是否合理，需要对变量HR、LR 和CI 进行Johansen协整检验。表3 和表4 的两种检验结果均显示变量之间存在2 个协整关系，表明产业结构变动与收入分配结构之间互为联动效应，长期来看具有平稳关系，也说明VAR(2)模型是合理的。

表3 迹检验结果

表4 最大特征根检验结果

4.广义脉冲响应分析。脉冲响应函数描述VAR 模型中一个内生变量的冲击给其他内生变量所带来的当前和未来的影响，因此利用脉冲响应函数可以分析出模型受到某个冲击时对系统的相互影响，即随着时间的推移，可以观察模型中的各变量对于冲击是如何反应的。脉冲响应函数中的正交化通常采用Cholesky 分解完成，但Cholesky分解结果严格地依赖模型中变量的次序，为了克服上述缺点，本文采用广义脉冲响应函数，结果见图4。

图4 广义脉冲响应函数

从图4 可见，脉冲响应函数图的曲线都收敛，表明VAR(2)模型稳定，进一步保证广义脉冲响应分析和方差分解的结果具有可靠性。

产业结构变动（HR）的响应函数图显示，对于来自自身的一个冲击，产业结构变动在当期就有正面反应，第2 期达到最大，然后逐步减弱、收敛直到稳定，说明产业结构内部经济行为具有自我调节作用。对收入分配结构变化的冲击，产业结构变动在当期对劳动者报酬比重的变化作出正面反应，第3 期后变为负面反应，而对居民可支配收入比重变化的冲击在整个作用期间均表现为负面反应，表明随着两个比重的下降即收入分配结构的持续恶化，HR 将会因之而上升，意味着产业结构变动朝着低水平方向变动。因此，收入分配结构的恶化对产业结构升级产生抑制作用，但随着时间推移这种抑制作用会逐渐减弱。

收入分配结构变化（LR 和CI）的响应函数图显示，对于产业结构变动的一个冲击，初次分配中劳动者报酬比重LR 和再分配中居民可支配收入比重CI都作出正面反应，第6 期达到最大之后逐渐减弱直至趋于平稳，表明短期内产业结构的升级变动对居民收入比重的提高产生逐渐减弱的抑制效应。对来自自身冲击的反应，劳动者报酬比重和居民可支配收入比重都在第3 期达到最大，最终都收敛到0，不同之处在于劳动者报酬比重在前10 期为正面反应，之后转为负面反应，而居民可支配收入比重在前8期为正面反应，之后变为负面反应，表明企业临时性增加工资和政府对居民的财政补贴和转移支付，短期内会提高居民收入水平，但长期中这种居民收入水平的自我促进效应将逐渐消失。劳动者报酬比重和居民可支配收入比重对彼此相互的冲击作出相似的反应，比如对劳动者报酬比重变化的冲击，居民可支配收入比重表现出在前9 期先增强后减弱的正面反应——即随着劳动者报酬比重的增加居民可支配收入比重也增加，但这种促进作用在之后转为微弱的负反应直到消失。因此，提高初次分配中劳动者报酬比重显然会提高居民可支配收入比重，但如果提高只是暂时性的，则这种同向促进作用最终会消失。

5.方差分解分析。VAR 模型中的方差分解通过分析每一个结构冲击对内生变量变化的贡献度，评价不同结构冲击的重要性，能给出对模型中的变量产生影响的每个随机扰动的相对重要性的信息，见图5。

图5 方差分解

产业结构变动（HR）的方差分解图5 显示，产业结构变动的大约75～100%波动由自身解释，即从第1 期开始产业结构变动的冲击对自身的波动贡献度逐渐降低，最后在大约75%水平稳定下来，而收入分配结构变化冲击的贡献度不是很大，最终稳定在25%左右，说明我国产业结构内部的自我调整机制对产业结构变化的波动具有约束作用，经济系统之间的调节作用使经济趋于平稳发展。产业结构变动的冲击对劳动者报酬比重和居民可支配收入比重的波动的贡献从第1 期开始逐渐增大，最终分别稳定在60%和70%左右，成为贡献度最大的因素。劳动者报酬比重的冲击对自身的波动的贡献度则逐渐减弱，最终稳定在35%上下；对居民可支配收入比重的波动的贡献逐渐减弱直至稳定在20%左右。

四 结论与建议

基于中国1978～2007 年年度数据建立模型的研究发现：第一，以第二、三产业比重逐步增加和第一产业比重下降为特征的产业结构变动说明自改革开放以来，经济结构调整取得了较为显著的成绩；但以初次分配中劳动者报酬比重和再分配中居民可支配收入比重持续下降为特征的收入分配结构变化则表明收入分配结构的恶化。第二，产业结构变动是收入分配结构变化的单向格兰杰原因，表明收入分配结构变动通过消费来影响产业结构变化的作用并不强烈，原因可归结为出口导向型经济发展模式和居民收入水平持续下降导致消费能力退化两个方面；协整检验结果表明产业结构变动和收入分配结构之间存在长期稳定的均衡关系。第三，收入分配结构恶化对产业结构升级产生抑制作用，但随着时间推移这种抑制作用逐渐减弱；短期内产业结构的升级变动对居民收入比重的提高产生逐渐减弱的抑制效应。第四，产业结构变动的冲击对自身波动的贡献最大，对收入分配结构变化的波动的影响程度逐渐增强成为贡献度最大的因素，而收入分配结构变化的冲击对产业结构变动的波动影响相对较小。

基于以上研究结论，本文建议：第一，第三产业比重较低意味着产业结构的升级调整存在巨大的空间和潜力，产业结构调整需要加大力度，提高升级效率；第二，在稳步推进产业结构升级的同时，实施对国民收入分配格局的宏观调控，改变国民收入分配向企业和政府部门倾斜的态势，提高初次分配中劳动报酬比重和再分配中居民可支配收入比重，改善收入分配结构提高居民收入水平，以降低产业结构调整对居民收入水平的负面冲击效应，将有利于产业结构的升级。

注释：

①为应对国际金融危机的冲击：2008 年中国宏观调控政策经历了大幅度调整，即从“防止经济增长由偏快转为过热、防止价格由结构性上涨演变为明显通货膨胀”转为“保增长抑通胀”，再转为“保增长、扩内需”；2008 年底至2009 年初，国务院相继制定和出台了十大产业振兴规划。这种大幅度的政策干预对产业结构产生了重大影响，因此实证研究的样本区间确定为1990～2007 年。