基于FRM认证的金融风险管理人才培养

余玮

摘要：美国“金融风险管理师”（FRM）是由“全球风险管理协会”（GARP）组织认证的全球金融风险管理领域的权威国际资格认证，其培养和认证的“金融风险管理师”，不仅可以加强金融人才的专业素质与实践经验，掌握对于金融风险的评价与控制知识，还可以提高中国金融管理人才的整体素质，增强在国际金融市场中我国金融企业的竞争能力，还可以更好地面对日益严重的金融风险。

关键词：金融风险管理师（FRM）；全球风险管理协会（GARP）；金融学教学

中图分类号：G64 文献标志码：A 文章编号：1674-9324（2018）03-0045-02

美国“金融风险管理师” （FRM，Financial Risk Manager）是由“全球风险管理协会”（GARP， Global Association of Risk Professionals）组织并进行认证的全球金融风险管理领域的权威国际资格认证。FRM资格考试是国际公认的标准资格考试，FRM成为国际上风险管理领域的权威认证。FRM考试虽然设立时间不长，但发展极为迅速，已经得到国内外政府以及监管层，包括华尔街在内的欧美著名金融组织、跨国公司风险管理部门的认同，并已经初步成为风险管理领域的权威认证之一。

一、GARP简介

全球风险管理协会（GARP）成立于1996年，是目前世界规模最大的金融风险管理专业组织。作为独立的非盈利组织，GARP宗旨是促进风险管理和控制领域的信息沟通，开展和组织风险管理方面的考试和资格认证，制定与金融风险管理和监控相关的技术标准和评价体系，GARP 已成为全球风险管理领域的权威机构。

依据GARP协会统计报告显示，FRM持证者有银行和证券公司等在内的金融机构风险控制岗位、稽核部门、内控部门、财会与稽核部门、IT部门、风险顾问、金融交易员（经纪人）、投资银行部门、资产管理者、基金经理人等，还包括企业的财务总监（CFO）、首席信息官（CIO）。目前FRM持证人大部分服务于跨国企业与大型的金融组织，例如国内的中国工商银行、富国基金、中国人寿保险等，国外的花旗银行、渣打银行、摩根斯坦利等。

二、FRM的课程体系和考试

“风险”作为金融领域的核心变量，金融學主要就是衡量和研究如何在风险和收益中取得平衡，实现对资产的最优配置。随着金融全球化，如果控制金融风险不仅影响金融机构安全，甚至会对国家的经济产生举足轻重的影响，因此金融风险管理受到了前所未有的重视，FRM考试也因此迅速地发展。全球FRM考生都可以直接在GARP协会网站上注册，然后付费进行考试报名。

FRM一级考试科目包括风险管理基础、数量分析、金融市场与金融产品、价值评估与风险模型。FRM二级考试科目包括市场风险计量与管理、信用风险计量与管理、操作风险和综合风险管理、风险管理和投资管理、金融市场前沿专题。根据GARP协会规定，成为FRM证书持证人必须满足下列条件：通过FRM全部考试；具有两年以上与金融风险管理相关的工作经验；注册成为GARP会员并签署职业道德公约；按时缴纳会费。

三、FRM项目植入课程体系对高校金融学教学的启示和建议

1.加强高校教师培训和实践。在金融风险全球化的时代背景下，对金融风险管理人才的需求日益高涨，高校在理论教学上的优势需要得到实践领域的支撑。高校教师的国际职业认证是衡量高校实践教学质量的指标之一，因此借助FRM对师资的高要求，鼓励教师参加FRM考试，取得FRM资格，对于提升高校内部的师资能力非常重要。另外，目前金融专业的绝大多数教师都没有实务工作的经验，而少量有实务工作经验的教师大都脱离业界时间较长。金融市场的发展日新月异，通过“产、学、研”项目，让教师到金融机构工作和实践，亲身参与到金融业务中去，可以加深理论知识与实践知识的融合，了解金融业发展的方向和工作的重、难点，从实践中提炼出有意义的研究课题，提高教师的教学水平和科研水平。

2.课程体系的更新。伴随着信息技术的进步和金融理论的创新和发展，金融市场发展迅速和金融产品不断创新，金融市场全球化浪潮深入推进，进而形成错综复杂的金融环境，导致全球各类型金融机构面临日益严重的金融风险。国际先进金融机构尤其是大型商业银行已经施行了全面风险管理体系，提高风险管理技术，不断完善信息系统建设，采用资本组合和金融工具等新型产品对风险进行管理和绩效考核。目前金融风险管理的理论、方法和技术都发生了本质的变化。

以FRM考试的大纲为指引，可以对目前知识体系相对陈旧的金融风险类课程进行改革。在全面风险管理模式体系下，让金融学专业的学生熟悉商业银行和投资银行风险管理的组织结构及运作流程，掌握金融机构风险管理的基本概念和构架，掌握信用风险、市场风险、操作风险三大风险的识别、计量、监测与控制的方法。金融风险管理是一门技术性非常强的综合性学科，学习金融风险管理需要涉及数理统计与概率分析、高等数学、计算机等多学科的基础知识以及经济学、金融投资学、财务学、金融机构、投资组合、期权期货等专业课程知识。除此之外，随着现代金融风险管理理论与实践领域的不断进步，一些诸如系统工程学、运筹学等偏于理工类的学科知识也在金融风险管理计量模型中大量出现。这就要求从事金融风险管理教学的教师必须具有较高的专业素质与实践经验，否则难以胜任相应的教学工作。

3.风险管理专业人才的培养。与发达国家金融行业相比，专业人才的缺失已经成为我国金融机构实施全面金融风险管理的重要限制条件。目前北京、上海、深圳都出台了吸引和鼓励包括FRM在内的金融紧缺人才的相关政策。北京市为吸引和鼓励金融紧缺人才，明确指出“对于拥有CFA、FRM等持证资格的，在个人所得税方面给予优惠待遇并对于来京工作可以办理调京手续并办理本市户口，其子女可在京参加高考，录取时与北京市户籍考生享受同等待遇等方面给予照顾和便利等”。《上海金融领域“十二五”人才发展规划》（下称《规划》）提出：“要实现金融人才结构更趋合理，持有国际通行的金融职业资格认证证书的人才数量达到1.5万人（其中包括CFA、ACCA、CFP、FRM等证书证书），占从业人员的比例达到5%左右”。深圳市人力资源和社会保障局发布的《深圳市人才认定标准（2013年）》认定“特许金融分析师（CFA）或金融风险管理师（FRM）资格证书等分别作为地方级领军人才和后备级人才，可相应享受住房补贴、子女入学、配偶就业、学术研修、办理鸿儒卡等高层次专业人才配套政策”。

通过增加风险管理FRM特色班等新的培养方向和培训模式，对金融风险管理相关课程的教学进行改革，在保证宽口径和多元化人才培养的同时，提高金融人才培养的专业化深度，以满足当今金融市场全球化背景下对风险管理人才的需求。

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