商业银行的风险管理策略

林 莉，周正辉

（1.闽南理工学院，福建石狮，362700；2.姜堰市人大常委会办公室，江苏姜堰，225500）

商业银行的风险管理策略

林 莉1，周正辉2

（1.闽南理工学院，福建石狮，362700；2.姜堰市人大常委会办公室，江苏姜堰，225500）

商业银行进行风险管理，可有效减少损失并给其带来新的收益，但同时风险管理本身又有一定的不确定性。在此从风险分散、风险转移等五个风险管理策略着手，分析了其原理、适用范围及其优缺点，提出了商业银行可根据具体的风险采取不同的风险管理策略。

商业银行；风险管理；风险管理策略

当前经济形势下，商业银行由于既面临着传统存贷款业务收入的变少，势必需要通过金融创新来发展中间业务以增强自身的发展能力。同时，金融危机要求各国商业银行必须处理好收益和相应承担风险的关系，正确地实施风险的监管策略。商业银行的风险管理策略主要是风险管理政策层面上的管理技术和措施。国际上主要的风险管理策略有风险分散、风险转移、风险对冲、风险规避和风险补偿。

一、风险分散

风险分散指通过多样化的投资来分散、降低风险的方法。根据马克维茨的投资组合理论，实现风险分散主要有两种方式：分散投资于两种资产收益率的相关系数不为1的资产和对由多种相互独立资产组成的资产组合要求其资产个数一定要足够多。投资者建立投资组合的依据是：在既定的收益水平下，使风险最小，或是在既定的风险水平下，使收益最大；……