基于的商业银行信用风险管理研究

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摘要：方法是巴塞尔资本协议Ⅲ所倡导的测量和控制金融风险的国际主流技术，基于的风险管理主要体现在商业银行监管、商业银行资本管理和商业银行风险管理。本文将以巴塞尔协议Ⅲ为基础上，从风险管理政策应用现状，可能存在的问题以及改进建议的提出三个方面进行基于的商业银行信用风险管理研究。

关键词：巴塞尔资本协议Ⅲ；商业银行信用风险管理

一、引言

信用风险是商业银行所面临的最主要的风险之一，也是影响一国经济发展的主要因素。1995年巴林银行倒闭、2008年美国次贷危机等金融事件的发生让人们更加认识并坚信信用风险有效管理的重要性和迫切性。因此，如何有效地度量信用风险已经成为商业银行信用风险管理实践进行的关键环节。从1988年的《旧巴塞尔协议》，到2004年的《巴塞尔新资本协议》，2010年的《巴塞尔资本协议Ⅲ》，巴塞尔委员会对商业银行的监管要求变得更加严格和全面，要求商业银行实施全面的风险管理。正是由于世界各著名金融机构对于风险管理的重视，在投入大量经费开发新的风险管理工具的情况下，旨在准确辨识和测量风险的基础上，既能处理非线性的期权又可提供总体风险的测量方法的工具被开发出来。

二、与商业银行信用风险管理

（一）方法原理

（Value at Risk）是一种利用现代数理技术测度金融风险的方法，由公司率先提出。是指在一定的置信度内，由于市场波动而导致整个资产在未来某个时期内可能出现的最大损失值。……