利用商品期货交易数据建立盈利的量化交易模型

秦梓欣 梁志鹏 朱明明 何天舒 陈荟荃

摘   要：本文围绕商品期货交易的问题建立盈利的量化交易模型，通过对主要的技术指标进行分析，并设计指标算法的实现，最后利用MATLAB实现了对问題的求解。

关键词：量化;技术指标;信号指示灯？

一、研究综述

1.研究目的

利用商品期货数据，建立一个可实现盈利的模型，并通过量化，使得模型可通过程序来实现，即能够实现自动交易。本文研究各种可行性方法来使模型具有较强适用性，同时进一步推广，使得模型可以用于各种投资产品，包括股票和期货等，最终能得到一个盈利多适用性强、抗风险能力强的金融模型。

2.研究意义

近年来，世界大宗商品价格波动幅度很大，给我国期货市场带来了巨大的市场风险，我国商品期货市场中也发生了一系列影响重大的风险事件，这些风险事件的发生的原因主要有两个，一方面是因为期货市场本身是一个利用小资金做大买卖的风险市场，呈现处天然的高风险性，期货市场“杠杆效应”十分明显，即高风险与高收益并存。另一方面源于我国期货市场制度建设尚不完善，盲目发展的势头与大户操纵等恶劣行为所致。这类事件的出现极大的挫伤了投资者的信心，但这也使得我国市场存在不少的套利机。

本模型的意义在于建立起一个适应中国当前商品期货发展状况的模型，使投资者可以大大避免投资过程中存在的非系统性风险，从而获得利润。而且，通过模型可避免投资者情绪影响盈利的情况，使得投资人的行为更理性，从而在其中获得更多利润。……