城市商业银行小微贷款信用风险控制研究

北京交通大学 段贝贝

城市商业银行小微贷款信用风险控制研究

北京交通大学 段贝贝

摘 要：近年来，我国政府为解决小微企业融资难问题，采取了多种措施。首先放开贷款利率，之后连续降息，从长期来看，将有助于改善小微企业融资难的现状。在满足小微贷款“急、快、频”的特点时，银行必须加强风险控制，选取风险评估模型及有效指标。本文选取了有关企业主等非客观指标,提高了风险评估模型的有效性。例如年龄、性别、学历等主观因素，营业额、流动比率等客观因素，共22个指标。然后通过SPSS软件进行主成分分析，进行logit模型进行回归，建立小微商业信用风险评估模型。

关键词：小微企业 信用风险 Logit回归模型

1 选题的背景及意义

随着我国经济的快速发展，我国已经形成了日趋完善的金融体系。如今，我国银行业已经形成了四个梯队，其中国有大型银行作为第一梯队，大型股份制银行作为第二梯队，城市商业银行作为第三梯队，农村信用社、村镇银行为最低层的金融机构作为第四梯队。城市商业银行在其发展中具有先天缺陷，与五大行和股份制商业银行相比，在吸收存款和发放贷款等业务方面，明显处于弱势。

在利率市场化即将完成之际，加上互联网金融迅速发展的大背景下，城市商业银行将会遇到更多的威胁和挑战。因此，城市商业银行必须明确自己的市场定位，即服务当地经济和服务中小微企业。同时，小微贷款业务将成为城市商业银行与其他商业银行竞争和盈利增长的战略点。……