商业银行信贷集中对信贷风险的影响研究

北京交通大学 张岱岳

商业银行信贷集中对信贷风险的影响研究

北京交通大学 张岱岳

摘 要：利差模式为主要收益来源的我国商业银行，在给企业发放贷款时,往往由于没有全面的考虑经济金融环境，导致在发放贷款的时候没有从宏观的角度入手，最终使得商业银行的信贷投向集中在了少数的行业、客户以及地区上，形成了信贷过于集中的问题。信贷的过度集中对于我国商业银行自身经营是利是弊？对于银行业的良性发展有着重要的意义。本文选取2007～2014年我国15家上市商业银行为实证样本，采用赫芬达尔指数量化商业银行信贷在行业、客户、地域的集中程度，以此来测算商业银行在行业、客户和地域的集中情况。并且采用截面数据模型实证分析商业银行的信贷集中度和不良贷款比率的关系，得出信贷集中度对信贷风险的负面影响的结论。

关键词：金融学 信贷集中度 不良贷款比率 银行信贷风险

1 引言

1.1 关于信贷集中的基本概念

就信贷集中而言，本文是指商业银行将自身信贷资源不均等的投入到某些信贷领域，从而使得银行的信贷结构表现出过度集中。信贷集中有广义和狭义之分，广义的信贷集中是指信贷投向、权限和形式的集中，狭义的信贷集中就是信贷投向的集中。本文所指信贷集中是狭义的信贷集中[1]。本文研究的信贷集中主要包括以下三种方式：

(1)信贷对象集中，指银行将贷款集中投放至某一单一客户、集团客户或关联客户群。……