基于重构蛛网模型的我国猪肉价格波动分析

储　震，杨桂元

(安徽财经大学 数量经济研究所，安徽 蚌埠　233030)



基于重构蛛网模型的我国猪肉价格波动分析

储震，杨桂元

(安徽财经大学 数量经济研究所，安徽 蚌埠233030)

在回顾传统蛛网理论及其相关修正蛛网模型的基础之上，通过引入广义投机预期假说，对传统蛛网模型进行了重新构建；然后定量地分析了改进模型的动态与稳定性；最后，运用H-P滤波技术与重构蛛网理论分别从实证与理论两个方面对我国2000年1月-2016年3月猪肉价格序列进行了探讨。结果表明：相对传统蛛网理论，广义投机预期蛛网模型在解释我国猪肉价格的波动特征及其原因时更显合理性。

广义投机预期；蛛网模型；猪肉价格；H-P滤波法

众所周知，我国是猪肉的生产与消费大国，猪肉产业在国计民生中占有极其重要的地位。然而常常受突发事件、季节以及市场供求变化等因素的影响，猪肉价格表现剧烈波动，这无疑将不利于“新常态”下我国猪肉产业的健康发展。在此背景下，为帮助政府及相关部门准确评估猪肉市场运行状况，及时制定相关政策，探寻猪肉市场价格波动的内在规律性就显得尤为重要。

(1)

1　文献综述

目前，国内对于蛛网模型的研究主要集中于以下几个方面。田小燕[2]、王楠[3]、孙婷婷[4]、吴光宇[5]等认为供给者会考虑自己心中的价格预期，并按照此预期价格来提供商品。由于预期价格和实际价格往往出入很大，此时的供给者就不得不依据前一期的实际价格和预期价格的差距来调整当期的价格预期。……