基于ARMA时间序列模型的山东地方财政分析

【摘要】以山东省地方财政的1980年以来的数据为例，建立时间序列ARMA模型，运用R软件对1980年到2001年进行数据拟合以及对2002到2005年的进行财政预测，从而对山东历史财政揭示规律及对未来地方财政作出预测，并为政府的财政措施提供方向指导。

【关键词】山东地方财政 ARMA 预测分析 R软件

一、ARMA模型介绍

ARMA模型即是AR模型和MA模型的有机结合，其基本思想是：依赖时间一族的时间变量是某些时间序列的特点，虽然在单个序列值的序列上有不确定性，但是还是有一定的规律性在整个序列的变化上，近似序列可以应用相应的数学模型。对于应用的此数学模型的研究分析，可以对时间序列的结构和特征具有更深层的理解，在最小方差意义下达到最好的预测。当时间序列y（t）是它的前期值的线性函数和当期和前期的随机误差项，那么表达为

二、R语言的优势

首先，R是免费的。很多商业统计软件价格不菲，投入成千上万美元都是有可能的。其次，R主要擅长统计分析方面工作。几乎任何数据处理分析技术都可以运用R实现，与此相比较的R可以处理还未完成的数据处理，其他软件更加适用已规范处理好的的数据，如SPSS、MINITAB、MATLAB等。其次，R具有顶尖的绘图功能R软件尤其突出在混杂数据的可视化情况下。再如R的方便灵活的交互式数据分析功能。并且可以从文本文件、数据库、其他统计软件等多个数据源导入R。

三、分析步骤

对原序列Xt作线图，自相关图和偏自相关图，线图如下（图1 地方财政支出线图）：