解析2017年全球系统重要性银行评分

李玮

2017年11月21日，金融稳定理事会（FSB）公布了新的全球系统重要性银行（以下简称G-SIBs）名单，这是FSB自2011年11月份首次公布29家G-SIBs名单后，第七次更新这份名单。根据这份名单，有30家银行列入G-SIBs，总数与2016年持平，其中加拿大皇家银行首次列入名单，而法国BPCE银行集团退出名单。部分银行分档情况有变化，建设银行与中国银行从第一档升入第二档，花旗银行从第四档降到第三档，法国巴黎银行从第三档降到第二档，瑞士信贷从第二档降到第一档。最高的第五档仍然空置，摩根大通是唯一排在第四档的银行。

本文试对2017年评分结果进行解析，并针对中国G-SIBs银行控制与管理评分等提出相应建议。（FSB和巴塞尔委员会是基于上一财年数据计算当年评分，故下文在谈及评分时使用2017年度、2016年度、2015年度，其对应各银行的数据应为2016财年、2015财年、2014财年）

G-SIBs评分指标构成及评分方法简介

巴塞尔委员会于2011年发布了全球系统重要性银行的评估方法，并在2013年进行了调整改进。目前，G-SIBs评分指标分为“规模”“关联度”“可替代性或金融基础设施”“复杂性”“跨境活跃度”共五类，包含12项具体指标（见图1）。

每个具体指标的得分=该项指标值/全部候选银行指标值合计*10000。为避免可替代性指标对评分影响过高，巴塞尔委员会给该类指标规定了上限，目前是500分。银行得分=各项具体指标得分*权重。候选银行包括全球最大的75家银行、上年度指定为G-SIBs的银行、各国监管机构认为应当纳入候选名单的银行共三大类。

对2017年评分情况的分析