疫情下中小微企业的信贷评估决策

张向阳 王艺文 陈柳霖

摘 要：由于新冠疫情对制造业、服务业和线下消费实体经济影响比较大，因此中小微企业在新冠疫情情况下的生存充满着考验，前景不容乐观。通过层次分析法分析新冠病毒疫情、企业收益、企业稳定性和信誉评级对信贷风险的影响，接着对企业交易记录利用Topsis进行量化分析，将123家企业分为可提供贷款的98家企业以及不可提供贷款的24家企业。然后对可提供贷款的98家企业进一步分析，将得到的风险等级进行归一化处理，将结果wi乘以固定贷款额c，得到每个企业可以得到的贷款cwi。对可贷款公司通过信誉评级分类，求出各个组的最优利率和，利用贷款利率总和等于贷款的企业数乘以相应的贷款利率，求出各信誉评级企业合理的贷款利率，信誉评级A类、B类、C类的企业贷款利率分别为0.0465、0.0465和 0.0585。

关键词：疫情影响;层次分析;Topsis法

一、问题分析

中小微企业因为本身规模小，缺少抵押物的属性，银行要依据信誉、信贷风险等评判是否要对中小微企业进行贷款，如果银行可以对部分中小微企业贷款，如何贷款才能合理是我们要解决的。在一些突发状况发生时要怎么调整信贷策略。

突发事件对银行贷款的策略有所影响，以新冠病毒疫情这一事件来分析。通过查找资料和数据可以大概推断新冠病毒疫情对中小微企业影响较大，特别是实体经济，但还需要进一步的模型建立，算出突发事件新冠病毒疫情对银行、对中小微企业信贷风险评价的影响程度。……