基于B_S期权定价模型可转债定价研究

2021-03-04 23:22丁云霞

科学与财富 2021年26期

丁云霞

摘要：金融产品的定价一直是学者們研究的热门方向，可转债定价也是其中之一。本文使用B-S期权定价模型，通过确定贴现率、无风险利率、历史波动率等影响因素对2020年部分上市可转债进行定价，并通过价值偏离率进行对比分析，得出模型理论价格普遍高于实际价格，我国可转债价值可能被低估的结论。

关键词：可转债定价;B-S期权定价模型;历史波动率

科学与财富2021年26期

科学与财富的其它文章: 论垃圾的回收处理及其再利用; 电商平台规则与共享经济发展; 新发展环境下电子测试系统的接口技术的发展; 浅谈低碳经济下公路运输经济的发展趋势; 基于SWOT法在滇中城市群初期发育的定性分析; 刍议经济"新常态"下的大学生就业与创业