中小微企业信贷决策的数学模型

蔡正群，张经伟，黄昭，宛庆

（1.安徽建筑大学 外国语学院，安徽 合肥 230601；2.安徽建筑大学 机械与电气工程学院，安徽 合肥 230601；3.安徽建筑大学 经管学院，安徽 合肥 230601）

中小微企业一般规模较小，抵押资产较少。银行为了降低借贷风险，会对中小微企业进行信贷风险评估，依据信贷风险等因素来确定是否放贷及贷款额度、利率和期限等信贷策略。本文主要讨论银行如何评估信贷风险并制定信贷策略。

企业的生产经营和经济效益可能会受到一些突发因素影响，而且突发因素往往对不同行业、不同类别的企业会有不同的影响。综合考虑以上所有因素对各企业的影响，给出银行在年度信贷总额为1 亿元时的信贷策略。

本文采用2020 年全国大学生数学建模竞赛C 题中的数据，具体数据详见网址http://www.mcm.edu.cn/html_cn/node/10405905647c52abfd6377c031 1632b5.html。建立模型量化信贷风险，确定信贷决策，并考虑突发因素的影响，对信贷决策进行调整。所建立的模型及思想可以推广到多因素对某一事物的影响研究，量化多因素的影响，确定多因素的影响权重，最终得出多因素如何影响这一事物以便做出决策等。

1 建模准备

信贷风险由中小微型企业的实力、信誉确定，首先将两个指标进行量化，再将两者建立联系，表示出信贷风险，即量化信贷风险。考虑突发因素的影响时，用新冠病毒疫情对各行各业的影响代表突发因素的影响，合理处理数据将突发因素量化，加入原先建立的关系中，创建新的关系表达式，使得信贷风险再次被量化。……