基于模糊综合评价的中小微企业信贷决策

徐宗煌,谢晓溦,胡卫琪,李慧婷

(福州理工学院 a.应用科学与工程学院,b.计算与信息科学学院,c.商学院,福建 福州 350506)

国内外对于中小微企业信贷决策问题已经开展了一系列的分析研究。刘宵基于大数据对商业银行的小微企业贷款模式进行研究,并与传统小微贷款模式进行了对比[1];周大林利用大数据征信对商业银行小微企业信贷发展现状进行分析,并进一步对其面临的风险控制进行了相关研究[2];对于无信贷记录企业信贷,于立勇等通过Logistic回归模型构建了商业银行违约概率测算模型[3];徐上钦则对小微企业贷款违约影响因素进行统计分析,并对信贷违约率影响进行二元logistic回归分析[4]。Githinji基于调查收集的数据并运用SPSS软件,建立回归分析模型分析肯尼亚银行信用评分与中小企业获得信贷之间的关系[5];Chepkorir等利用多元回归分析模型对41家商业银行的相关数据进行了分析,以研究中小企业贷款的信用评估技术[6];Putri等基于萨拉蒂加1 350个企业的150个样本数据,通过干预变量的计算模型,研究了态度和羊群效应对中小型和微型企业信贷决策的影响[7]。

本文基于某银行123家有信贷记录企业和302家无信贷记录企业的相关数据(数据来源于2020年高教社杯全国大学生数学建模竞赛C题的附件),分别采用加法集成赋权法、Logistic回归的违约概率模型和欧氏距离的信誉评级模型,建立基于模糊综合评价的银行信贷决策模型,解决中小微企业的信贷决策问题。

一、有信贷记录企业的信贷决策模型

1.模型分析

(1) 对123家有信贷记录企业的相关数据进行数据预处理。……