商业银行的金融监管和金融创新的博弈分析

李万豪

摘 要：随着新时代的来临，商业银行需要更深刻地创新提高自己行业竞争力的同时，监管部门也需要加大自己的监管力度来应对由于创新带来的重大系统性风险。创新的力度增加导致监管的力度相应增加，监管的力度增加使得过度创新的概率又相应地减小，过度创新的概率减小后监管力度也减小又会导致创新的力度增大，两者在各自进行了博弈分析后交替上升，因此存在“双赢”的可能。罚金的大小与过度创新的概率负相关，也与监管力度负相关;监管成本又会影响着监管力度，从而影响着创新的力度。因此目前急需加强对创新策略的管理，对监管措施的深化，加强相关法律法规的建设，防止系统性风险的出现。

关键词：金融监管;金融创新;商业银行;博弈

当前，由于金融创新的热潮，各行各业都在进行大规模的创新，而商业银行的创新一直在不断地深入进行中。而从2008年美国的次贷危机来看，一味的创新最终结果必然引发金融海啸，有节制的创新应该搭配着有效的监管。本文从商业银行的金融创新和金融监管之间的关系着手，分析两者之间的相关关系，通过博弈模型并算出期望收益，找出变量与最终目标之间的关系，找出最优的临界点，并据此提出一些建议，促进金融体系的健康发展。

一、商业银行金融创新和金融监管的博弈模型构建

目前我国商业银行的金融创新存在创新意愿不强、创新缺乏自身的特色、创新的目的性不够的问题，而相对的，商业银行的金融监管存在监管力度不够、监管体系不健全、监管人员的素质参差不齐、监管的相关法律法规不健全之类的问题，因此存在很大的改善空间。……