机器学习技术在计量经济学教学改革中的应用

王 佩

（广东金融学院 经济与贸易学院，广东 广州510051）

0 引言

计量经济学作为量化研究经济问题的重要工具，随着量化分析在各学科领域的重要性日益突显，计量经济学的分析方法与分析工具逐渐渗透到多个领域，成为发展活跃的交叉学科和方法论学科。计量经济学和机器学习过去分别在各自的轨道上表现良好。两者在研究目的、研究重点和研究方法上有所不同。然而，由于大数据的丰富供给和解决复杂问题的需求，出现了计量经济学和机器学习技术结合应用的趋势。

1 在计量经济学中应用机器学习技术是大数据时代的必然选择

传统计量经济学所采用的数据是局部范围观测到的数据，所收集到的数据还需进行再次处理，数据质量有待提高。随着经济活动的日益频繁和互联网技术水平的提高，采集、处理数据的能力加强，海量数据得以生成。但传统计量经济学方法在分析大数据时有些无能为力。首先，大数据虽然具有海量信息优势，但其价值密度低。海量数据中真正具有价值的数据少。计量经济模型在利用大数据进行分析时，虽然样本容量增加了，但变量维度也在扩充，有时甚至会出现高于样本容量的情形。其次，数据的种类与来源多元化。按数据格式进行分类，大数据中除了传统的结构化数据（有固定结构）外，还包括半结构化（有基本固定结构）和非结构化数据（没有固定结构）。这是传统计量经济模型无法处理的。……