我国商业银行不良贷款率影响因素的实证分析
——基于2008—2022 年的面板数据

温秀玲

(华夏银行股份有限公司长春分行 吉林长春 130000 )

现代经济社会，商业银行作为重要的金融中介，不良贷款问题一直被有关部门高度重视。整体来看，2008年末，我国境内商业银行不良贷款率为2.45%，2008—2012年，受银行上市的政策红利、金融危机后人民币信贷资产的快速扩张，以及中国经济高速增长的影响，商业银行不良贷款率呈整体下降趋势，从2013年开始，商业银行不良贷款率开始上升，并在2020年达到最高，开始逐步下降，2022年我国商业银行不良贷款率为1.63%。将商业银行不良贷款率保持在一个合理水平，对维持稳健经营、防范金融风险、支持实体经济发展均具有重要意义。因此，从宏观和微观角度探究商业银行不良贷款率影响因素，对商业银行可持续发展及防范金融危机具有重要意义。

1 文献综述

商业银行不良贷款率一直是理论界研究的热点，国内学者从制度、宏观因素及微观因素多个维度对商业银行不良贷款率影响因素进行分析。于为群(2000)认为，治理金融不良资产必须以制度创新、制度建设为根本；施华强(2004)指出，逐步硬化商业银行软预算约束预期对从根本上解决国有商业银行不良贷款问题有决定性意义；谢冰(2009)认为，宏观经济因素与不良贷款余额负相关，可通过扩大内需、改善商业银行的外部信用环境等措施间接降低商业银行的不良贷款；刘妍(2014)认为，不良贷款率同国内生产总值、房屋销售面积、城镇居民人均收入、社会消费品零售总额呈负相关；……