基于层次分析法的网上银行风险评估体系

刘威

摘要：本文根据网上银行风险的特点，运用层次分析法（AHP）确定各个风险的指标权重，采用定性与定量分析相结合方法对网上银行风险进行辨识，采用模糊综合评判建立网上银行风险评估指标体系，以期增强网上银行风险管理能力。

关键词：网上银行；层次分析法；风险评估一、引言

网上银行风险管理的最大问题在于技术的不断更新，导致银行管理人员能否适应不断的变化从而做出正确的风险评估，因此能否建立有效的评估体系对于商业银行来说具有非常重要的作用。为此，本文结合我国的实际情况，用层次分析法（AHP）确定各项风险的权重，最终建立一套相对科学的风险评估体系。

层次分析法（Analytic Hierarchy Process简称AHP）最早由美国学者萨迪首先提出，它的主要思想是：将复杂的问题进行定量分析，建立多层次模型，将每个层次元素进行比较，从而进行重要性描述，然后构造矩阵以求出矩阵特征向量，将特征向量作为这一层次对上一层因素相对重要的加权系数，再进行一致性检验，最后通过合成得出系统的总体评价结果。

二、风建立险评估体系的具体步骤

（一）设计与实施

本文采用专家打分的方法，在给专家的问卷中，将风险评估指数按5分制进行评分，低风险为2-1分，中等风险为4-3分，高风险为5分。调查一共发放问卷100份，有效问卷95份，有效率95%。

（二）计算指标层因素权重

表1风险评估指标体系U112U212U312U412U512U612U712U8法律风险12声誉风险12市场风险12信用风险12操作风险12技术风……