利用大数据优化银行小微风险管理模式探析

张恒庆

摘 要：目前银行小微风险管理面临信息不对称和风险管理被动、滞后两大难题，主要原因在于小微风险管理技术手段较落后，手工操作模式对人工依赖度高，识别风险的数据维度尚待丰富，对已有数据的挖掘、利用不足，风险管理效率低下，效果不明显，成本高。文章从国内外银行应用大数据手段开展经营及风险管理的实践出发，提出大数据对提升银行小微风险管理的启示，梳理了小微数据管理及应用现状，并从文化理念与管理机制、内外部数据管理、模型建设与应用等方面提出系列优化建议，旨在促进小微风险管理从传统手工低效率模式向以数据模型为主的批量化、自动化、智能化高效率模式转变。

关键词：大数据 小微业务 风险管理 数据管理

中图分类号：F830.4 文献标识码：A

文章编号：1004-4914（2016）08-182-02

引言

大数据在国内外商业银行已广泛应用于授信欺诈识别、准入筛选、授信额度审定、贷款定价等各种风险决策管理领域，并有许多成功运用案例。如：美国富国银行利用大数据拦截客户欺诈和评估贷后风险，VISA组织利用大数据巧妙化解信用卡诈骗、盗刷等事件侵扰；建设银行利用大数据技术挖掘客户融资需求并建立风险决策模型；中信银行利用大数据技术实现授信额度审批和贷款定价的自动化；工商银行通过与沃尔玛建立供应链互联网金融，对物流、信息流、资金流封闭管理，有效降低信息不对称风险，提升风险管理的效率和效果。……