我国农产品价格波动机制研究
——基于SVAR模型

刘 瑶

(中国农业大学 人文与发展学院，北京 100094)

我国农产品价格波动机制研究
——基于SVAR模型

刘 瑶

(中国农业大学 人文与发展学院，北京 100094)

农产品价格频繁波动不仅影响到消费者的生活质量，也使农产品生产者的收益面临不确定性。通过H-P滤波法分析我国农产品价格波动的周期性特征，运用SVAR模型对我国农产品价格波动的动态响应机制进行实证研究。结果表明，农产品产出波动对农产品价格波动作用非常小。同时，农产品生产资料价格、农产品生产价格和农产品销售价格之间不存在显著的产业链纵向价格传递机制。农产品销售价格波动主要受其自身惯性和货币供给冲击的影响。

农产品；价格波动；价格传递；SVAR模型

随着经济全球化，世界各国之间商品贸易不断加强，经济联系不断加深，我国农产品价格尤其是粮食价格也随着国际粮食价格的波动而呈上涨趋势。2010年之后，我国农产品价格持续上涨，“蒜你狠”、“逗你玩”、“姜你军”等大量形象描述农产品价格大幅波动的词语迅速走红，猪肉价格也在2015年上半年迅速上涨57%，达到历史高点，对CPI指数影响0.48个百分点。农产品价格频繁波动不仅影响到消费者的生活质量，也使农产品生产者的收益面临不确定性，不仅增加了农业生产决策的难度，也制约了农业的健康发展。我国农产品价格波动具有明显的周期性，通过对我国农产品价格波动机制的研究，分析影响我国农产品价格波动的因素，对于稳定我国农产品价格，促进农业生产和增加农民收入具有重要的现实意义。……