朱虹：加强国际银团贷款贷后风险管理的建议

中国农业银行审计局上海分局朱虹2021年1月4日来稿指出，商业银行应从以下几方面加强国际银团贷款贷后风险管理。

第一，监控银团贷款总体结构与限额。商业银行在集团层面应根据发展战略，合理设置银团贷款风险总量限额，综合考虑地域政治经济状况、机构风险管理能力等，设立银团贷款区域、行业、品种等限额。在贷款存续期应定期监控银团贷款各项指标是否在限额内，银团贷款行业、区域投向、产品等结构分布及变化趋势，适时调整贷款结构。

第二，开展定期贷后检查。应及时定期开展借款人存续期检查。国际银团贷后期间应按期审阅借款人各期财务报告，分析借款人的财务状况及经营情况。根据银团贷款合同中对借款人的约束条款，检查各条款的指标变动情况，如财务约束指标是否恶化等。对于项目融资类银团，分析项目的进展、预算执行情况、抵押品价值的变化。适时开展偿债能力的压力测试和情景测试，监测银团贷款二级市场价格。

第三，利用多元信息渠道建立日常监测机制。商业银行除了关注交易所的上市公司信息披露，还需关注银团网站公告等公共媒体上有关借款人及相关行业的最新报道，关注借款人在资本市场的价格变化，关注SNC（Shared National Credits）等专业机构对借款人的评级调整，关注银团贷款在二级市场的价格变化，如出现重大风险信号，应及时采取风险缓释措施。此外，商业银行还应加强与其他行的交流，密切关注其他行授用信策略及市场份额变化情况。

第四，通过银团贷款二级市场转让贷款份额。银团贷款由多方参与，风险自担，各家参贷行须独立判断风险。由于各参贷行对于贷款的风险偏好不一定一致，在贷款存续期间，商业银行可以根据自身需要，在二级市场上转让手中持有的贷款份额，来优化资产组合，防范风险。若商业银行发现借款人风险状况已不适合继续持有贷款，应适时采取退出策略，在二级市场择机出售银团贷款。